Самооценка операционного риска
Подборка наиболее важных документов по запросу Самооценка операционного риска (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О проведении первой ежегодной оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском; о внедрении самостоятельно разработанной шкалы оценки существенности операционного риска.
(Письмо Банка России от 17.05.2022 N 716-P-2022/70)2. В соответствии с требованиями пп. 2.1.5 п. 2.1 Положения N 716-П кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) (далее - кредитная организация) определяет критерии самооценки операционного риска, которые должны включать критерии оценки уровня существенности операционного риска с соотнесением к четырехуровневой шкале: "очень высокий", "высокий", "средний", "низкий". Вправе ли кредитная организация внедрить самостоятельно разработанную трехуровневую шкалу: "низкий", "средний", "высокий"?
(Письмо Банка России от 17.05.2022 N 716-P-2022/70)2. В соответствии с требованиями пп. 2.1.5 п. 2.1 Положения N 716-П кредитная организация (головная кредитная организация банковской группы) (далее - кредитная организация) определяет критерии самооценки операционного риска, которые должны включать критерии оценки уровня существенности операционного риска с соотнесением к четырехуровневой шкале: "очень высокий", "высокий", "средний", "низкий". Вправе ли кредитная организация внедрить самостоятельно разработанную трехуровневую шкалу: "низкий", "средний", "высокий"?
Вопрос: О соблюдении небанковской кредитной организацией Положения Банка России от 08.04.2020 N 716-П; о плановых (целевых) показателях и агрегированной оценке уровня операционного риска, лимитах риска.
(Письмо Банка России от 17.09.2021 N 716-P-2021/32)2. Кредитная организация, которая на начало текущего отчетного года является НКО, в целях выполнения процедуры идентификации операционного риска с учетом пункта 9.4 Положения N 716-П обязана соблюдать требования абзацев первого и второго подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения N 716-П, а именно проведения в обязательном порядке анализа базы событий. В то же время НКО вправе не соблюдать иные требования подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения N 716-П (например, по проведению самооценки операционного риска в качестве способа идентификации операционного риска).
(Письмо Банка России от 17.09.2021 N 716-P-2021/32)2. Кредитная организация, которая на начало текущего отчетного года является НКО, в целях выполнения процедуры идентификации операционного риска с учетом пункта 9.4 Положения N 716-П обязана соблюдать требования абзацев первого и второго подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения N 716-П, а именно проведения в обязательном порядке анализа базы событий. В то же время НКО вправе не соблюдать иные требования подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Положения N 716-П (например, по проведению самооценки операционного риска в качестве способа идентификации операционного риска).
Нормативные акты
Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П
(ред. от 25.03.2022)
"О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2020 N 58577)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)проведение подразделениями кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) ежегодной самооценки уровня операционного риска и форм (способов) контроля, направленных на снижение его уровня, на основе формализованных анкет (далее - самооценка операционного риска) в соответствии с требованиями абзацев шестого, восьмого - тринадцатого подпункта 2.1.5 настоящего пункта;
(ред. от 25.03.2022)
"О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2020 N 58577)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)проведение подразделениями кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) ежегодной самооценки уровня операционного риска и форм (способов) контроля, направленных на снижение его уровня, на основе формализованных анкет (далее - самооценка операционного риска) в соответствии с требованиями абзацев шестого, восьмого - тринадцатого подпункта 2.1.5 настоящего пункта;
Положение Банка России от 02.10.2023 N 827-П
"О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2023 N 76162)выявление и оценка структурными подразделениями финансовой организации операционного риска, возникающего в деятельности структурного подразделения финансовой организации и (или) в деятельности финансовой организации, путем определения вероятности реализации и негативного влияния от реализации операционного риска (далее - самооценка), а также подготовка отчета по итогам проведенной самооценки;
"О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2023 N 76162)выявление и оценка структурными подразделениями финансовой организации операционного риска, возникающего в деятельности структурного подразделения финансовой организации и (или) в деятельности финансовой организации, путем определения вероятности реализации и негативного влияния от реализации операционного риска (далее - самооценка), а также подготовка отчета по итогам проведенной самооценки;