Кредитные риски банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Кредитные риски банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Предвидимое нарушение гражданско-правового договора
(Кархалев Д.Н.)
("Современное право", 2024, N 2)Представляется, что в данном случае суд исходил из того, что разумный интерес банка во включении указанного ковенанта в договор состоял в получении обеспечения по кредиту, а, следовательно, и в снижении кредитных рисков. С учетом того, что такое обеспечение получено было, а формальное нарушение ковенанта увеличения кредитных рисков банка не повлекло, суд, очевидно, счел нарушение ковенанта несущественным и отказал в досрочном возврате кредита по этому основанию.
(Кархалев Д.Н.)
("Современное право", 2024, N 2)Представляется, что в данном случае суд исходил из того, что разумный интерес банка во включении указанного ковенанта в договор состоял в получении обеспечения по кредиту, а, следовательно, и в снижении кредитных рисков. С учетом того, что такое обеспечение получено было, а формальное нарушение ковенанта увеличения кредитных рисков банка не повлекло, суд, очевидно, счел нарушение ковенанта несущественным и отказал в досрочном возврате кредита по этому основанию.
Статья: Институт кредитования: роль в отмывании коррупционных доходов
(Бочкарев С.А.)
("Законность", 2025, N 1)2. В систему оценки кредитного риска банков включить информацию о наличии (отсутствии) аффилированности с чиновниками.
(Бочкарев С.А.)
("Законность", 2025, N 1)2. В систему оценки кредитного риска банков включить информацию о наличии (отсутствии) аффилированности с чиновниками.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2026 год: Статья 5 "Представление информации в бюро кредитных историй" Федерального закона "О кредитных историях""Суд первой инстанции указал, что оформляя указанные обязательства 26.05.2025, должник скрыл информацию от ХКФ Банк" (с учетом правопреемства - ПАО "Совкомбанк") о получении в короткий промежуток времени (два дня), заемных средств на значительную сумму в ПАО "Сбербанк" (24.05.2025), что исключило возможность проведения ООО "ХКФ Банк" полноценной оценки кредитных рисков, платежеспособности и кредитоспособности заемщика, в том числе через бюро кредитных историй, поскольку по смыслу части 3.7 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 N 302-ФЗ) информация о кредитной истории должника передается кредитными организациями в бюро кредитных историй не позднее окончания третьего рабочего дня, следующего за днем получения информации.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 10.06.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков данной информации
(ред. от 10.06.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 7.6. Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями, филиалами иностранных банков данной информации
Указание Банка России от 03.03.2025 N 7005-У
"О порядке получения банком разрешения на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска, порядке выдачи, порядке отзыва и порядке внесения изменений в условия указанного разрешения, порядке применения банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска и о порядке оценки Банком России качества указанных методик и моделей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2025 N 82574)Раздел III. Порядок оценки Банком России качества банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска, применяемых банком на основании разрешения на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска, и порядок отзыва разрешения на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска по ходатайству банка (в случаях, не предусмотренных частью десятой статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)")
"О порядке получения банком разрешения на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска, порядке выдачи, порядке отзыва и порядке внесения изменений в условия указанного разрешения, порядке применения банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска и о порядке оценки Банком России качества указанных методик и моделей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.06.2025 N 82574)Раздел III. Порядок оценки Банком России качества банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска, применяемых банком на основании разрешения на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска, и порядок отзыва разрешения на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска по ходатайству банка (в случаях, не предусмотренных частью десятой статьи 72.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)")
Вопрос: О применении риск-веса, установленного в отношении контрагента, к величине кредитного эквивалента при расчете величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера.
(Письмо Банка России от 16.03.2026 N 220-I-2026/3)Вопрос: Должен ли банк при расчете величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (УОКХ) к полученной величине кредитного эквивалента по УОКХ применять риск-вес, установленный в отношении контрагента?
(Письмо Банка России от 16.03.2026 N 220-I-2026/3)Вопрос: Должен ли банк при расчете величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (УОКХ) к полученной величине кредитного эквивалента по УОКХ применять риск-вес, установленный в отношении контрагента?
"Правовое регулирование публичного финансового контроля"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Цель использования рейтинга заключается в определении отсутствия либо наличия риска возникновения неблагоприятных последствий с указанием его степени (высокий, средний, низкий) в случае вступления лица с низким рейтингом в общественные отношения, необходимости дополнительного контроля со стороны контрольно-надзорных органов, т.е., по сути, направлено на обеспечение соблюдения финансового законодательства, предупреждения совершения финансовых правонарушений. Стоит согласиться с мнением Г.Ф. Ручкиной, которая указывает, что "наличие рейтинга является своеобразным пропуском в определенные сферы деятельности... является основанием для участия данного субъекта в определенных правоотношениях, то есть кредитный рейтинг является обязательным условием или критерием, позволяющим пройти отбор для определенной деятельности" <1>. Например, определение кредитного рейтинга влияет на оценку кредитного риска кредитной организации, возможности исполнения финансовых обязательств.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Цель использования рейтинга заключается в определении отсутствия либо наличия риска возникновения неблагоприятных последствий с указанием его степени (высокий, средний, низкий) в случае вступления лица с низким рейтингом в общественные отношения, необходимости дополнительного контроля со стороны контрольно-надзорных органов, т.е., по сути, направлено на обеспечение соблюдения финансового законодательства, предупреждения совершения финансовых правонарушений. Стоит согласиться с мнением Г.Ф. Ручкиной, которая указывает, что "наличие рейтинга является своеобразным пропуском в определенные сферы деятельности... является основанием для участия данного субъекта в определенных правоотношениях, то есть кредитный рейтинг является обязательным условием или критерием, позволяющим пройти отбор для определенной деятельности" <1>. Например, определение кредитного рейтинга влияет на оценку кредитного риска кредитной организации, возможности исполнения финансовых обязательств.
Вопрос: Об определении величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера.
(Письмо Банка России от 16.03.2026 N 220-I-2026/2)Вопрос: Каков алгоритм расчета величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (УОКХ)?
(Письмо Банка России от 16.03.2026 N 220-I-2026/2)Вопрос: Каков алгоритм расчета величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера (УОКХ)?
"Современное гражданское и семейное право: перспективы развития доктрины, законодательства и правоприменительной практики: монография"
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)1) размер кредитной организации, который касается величины балансовых активов и величины кредитного риска (активы кредитной организации);
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)1) размер кредитной организации, который касается величины балансовых активов и величины кредитного риска (активы кредитной организации);
Статья: О реформе правового регулирования системно значимых кредитных организаций
(Сафронова Е.М.)
("Хозяйство и право", 2026, N 3)Большинство авторов, исследующих правовые аспекты деятельности too big to fail в России, придерживаются следующей классификации критериев определения системно значимых банков - количественные и качественные критерии. Так, Е.Г. Хоменко к количественным критериям относит величину балансовых активов и кредитного риска кредитных организаций, объем средств, размещенных в них, объем вкладов физических лиц и т.д. <3>. К качественным критериям автор причисляет уровень активности банка, в том числе его участие в банковских группах и холдингах <4>. При этом исследователь акцентирует внимание в первую очередь на количественных показателях, задаваясь вопросом, в чем причина такого укрупнения отдельных банков в банковской системе <5>.
(Сафронова Е.М.)
("Хозяйство и право", 2026, N 3)Большинство авторов, исследующих правовые аспекты деятельности too big to fail в России, придерживаются следующей классификации критериев определения системно значимых банков - количественные и качественные критерии. Так, Е.Г. Хоменко к количественным критериям относит величину балансовых активов и кредитного риска кредитных организаций, объем средств, размещенных в них, объем вкладов физических лиц и т.д. <3>. К качественным критериям автор причисляет уровень активности банка, в том числе его участие в банковских группах и холдингах <4>. При этом исследователь акцентирует внимание в первую очередь на количественных показателях, задаваясь вопросом, в чем причина такого укрупнения отдельных банков в банковской системе <5>.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)С учетом этого банк считает, что в целях оценки уровня кредитного риска по покрытым аккредитивам, когда банк одновременно является банком-эмитентом и исполняющим банком, а покрытие по аккредитиву производится приказодателем из собственных средств (без привлечения заемных средств банка), достаточным является подход, в соответствии с которым в отношении указанного приказодателя проверка сведений производится по информационным базам государственных органов и открытым источникам <282>, в том числе с учетом требований ст. 3, 6 и 33 Федерального закона N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" без представления приказодателем в банк копий бухгалтерско-финансовой отчетности. При необходимости в целях оценки уровня кредитного риска банком могут использоваться данные отчетности, размещенные в открытых источниках.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)С учетом этого банк считает, что в целях оценки уровня кредитного риска по покрытым аккредитивам, когда банк одновременно является банком-эмитентом и исполняющим банком, а покрытие по аккредитиву производится приказодателем из собственных средств (без привлечения заемных средств банка), достаточным является подход, в соответствии с которым в отношении указанного приказодателя проверка сведений производится по информационным базам государственных органов и открытым источникам <282>, в том числе с учетом требований ст. 3, 6 и 33 Федерального закона N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" без представления приказодателем в банк копий бухгалтерско-финансовой отчетности. При необходимости в целях оценки уровня кредитного риска банком могут использоваться данные отчетности, размещенные в открытых источниках.
"Цифровизация публичного финансового контроля: монография"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Центральный банк РФ разработал "дорожную карту" по внедрению SupTech и RegTech, поскольку его реализация позволит снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации, повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора, а также автоматизировать процессы соблюдения требований регулятора участниками финансового рынка <1>. На 2019 г. были реализованы следующие проекты: система надзорного стресс-тестирования банковского сектора, рекомендации по RegTech для участников рынка, валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на применение подхода на основе внутренних рейтингов, анализа взаимосвязанности юридических лиц <2>. В разработке находились следующие инициативы: внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков, создание ЮГ-платформы ("знай своего клиента"), создание единого реестра залогов, совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг, система аудита информационной безопасности, стресс-тестирования (киберучения) <3>. Таким образом, можно сделать вывод, что на 2019 г. Банк России одновременно с зарубежными регуляторами активно начал работу по внедрению новых технологий и разработке технологических решений.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Центральный банк РФ разработал "дорожную карту" по внедрению SupTech и RegTech, поскольку его реализация позволит снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации, повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора, а также автоматизировать процессы соблюдения требований регулятора участниками финансового рынка <1>. На 2019 г. были реализованы следующие проекты: система надзорного стресс-тестирования банковского сектора, рекомендации по RegTech для участников рынка, валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на применение подхода на основе внутренних рейтингов, анализа взаимосвязанности юридических лиц <2>. В разработке находились следующие инициативы: внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков, создание ЮГ-платформы ("знай своего клиента"), создание единого реестра залогов, совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг, система аудита информационной безопасности, стресс-тестирования (киберучения) <3>. Таким образом, можно сделать вывод, что на 2019 г. Банк России одновременно с зарубежными регуляторами активно начал работу по внедрению новых технологий и разработке технологических решений.
Статья: Структурная нота в российском и зарубежном праве: проблемы и перспективы развития законодательства и теории
(Синицын С.А., Дьяконова М.О., Печегина П.Д.)
("Предпринимательское право", 2024, N 1)Помимо необходимости соблюдения требований ранее указанного FinSA, в случае если выпуск структурных нот осуществляется в целях снижения требований к системам управления рисками и капиталом кредитных организаций <23>, швейцарское законодательство предписывает, чтобы структура такой сделки отвечала соответствующим требованиям, изложенным в Ордонансе о достаточности капитала и диверсификации рисков для банков и лиц, совершающих операции с ценными бумагами <24>, и Указе Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками 2017/7 "Кредитные риски - банки" <25>.
(Синицын С.А., Дьяконова М.О., Печегина П.Д.)
("Предпринимательское право", 2024, N 1)Помимо необходимости соблюдения требований ранее указанного FinSA, в случае если выпуск структурных нот осуществляется в целях снижения требований к системам управления рисками и капиталом кредитных организаций <23>, швейцарское законодательство предписывает, чтобы структура такой сделки отвечала соответствующим требованиям, изложенным в Ордонансе о достаточности капитала и диверсификации рисков для банков и лиц, совершающих операции с ценными бумагами <24>, и Указе Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками 2017/7 "Кредитные риски - банки" <25>.
Вопрос: О вопросах, касающихся процедур управления риском аутсорсинга в кредитных организациях.
(Письмо Банка России от 24.12.2025 N 716-Р-2025/78)Вопрос: 1. Мероприятия и процедуры управления риском аутсорсинга проводятся в отношении только критически важных процессов или всех процессов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) (далее - кредитная организация), переданных на аутсорсинг?
(Письмо Банка России от 24.12.2025 N 716-Р-2025/78)Вопрос: 1. Мероприятия и процедуры управления риском аутсорсинга проводятся в отношении только критически важных процессов или всех процессов кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) (далее - кредитная организация), переданных на аутсорсинг?
Статья: Ключевые направления внутреннего аудита в рамках реализации ПВР
(Драганюк Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)Необходимость использовать оценки, полученные с применением ПВР <1>, в процессах управления и принятия кредитных рисков может потребовать изменения процессов банка, в том числе в деятельности службы внутреннего аудита. Какие процессы применения моделей ПВР должна оценивать служба внутреннего аудита? Как выглядит общий алгоритм оценки? Каковы основные возможные ошибки в части качества данных при применении ПВР и как их можно избежать? Об этом - в статье Екатерины Драганюк (Банк России) с предисловием эксперта по ПВР Юрия Полянского.
(Драганюк Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)Необходимость использовать оценки, полученные с применением ПВР <1>, в процессах управления и принятия кредитных рисков может потребовать изменения процессов банка, в том числе в деятельности службы внутреннего аудита. Какие процессы применения моделей ПВР должна оценивать служба внутреннего аудита? Как выглядит общий алгоритм оценки? Каковы основные возможные ошибки в части качества данных при применении ПВР и как их можно избежать? Об этом - в статье Екатерины Драганюк (Банк России) с предисловием эксперта по ПВР Юрия Полянского.