Управление ликвидностью банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Управление ликвидностью банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Нормативное правовое регулирование государственной поддержки кредитных организаций в условиях недружественных действий иностранных государств
(Плотников И.Г.)
("Банковское право", 2023, N 2)Одним из эффективных инструментов управления ликвидностью кредитной организации является сложившаяся практика размещения на счетах кредитной организации оборотных средств госкомпаний, а также бюджетных средств. Например, в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах "средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих установленным требованиям, если в отношении кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации" <12>. В частности, Распоряжением Правительства РФ от 15 марта 2017 г. N 461-р "О размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах" было разрешено размещать средства федерального бюджета на банковских депозитах в Акционерном обществе "Банк "Северный морской путь" <13>.
(Плотников И.Г.)
("Банковское право", 2023, N 2)Одним из эффективных инструментов управления ликвидностью кредитной организации является сложившаяся практика размещения на счетах кредитной организации оборотных средств госкомпаний, а также бюджетных средств. Например, в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах "средства могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих установленным требованиям, если в отношении кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 г. действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации" <12>. В частности, Распоряжением Правительства РФ от 15 марта 2017 г. N 461-р "О размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах" было разрешено размещать средства федерального бюджета на банковских депозитах в Акционерном обществе "Банк "Северный морской путь" <13>.
Статья: Спред нормативной ликвидности как компонента трансфертного ценообразования
(Зверков В.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 4)Подведем итоги относительно роли спредов нормативной ликвидности в управлении банками:
(Зверков В.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 4)Подведем итоги относительно роли спредов нормативной ликвидности в управлении банками:
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 57.2. Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, проводит оценку качества систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации, банковской группы, достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности кредитной организации (банковской группы), их соответствия характеру и масштабу совершаемых кредитной организацией (в банковской группе) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, включая определение объема и структуры операций как критериев такой оценки. По результатам проведенной оценки в случае выявления несоответствия систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности кредитной организации (банковской группы) установленным Банком России требованиям и (или) характеру и масштабу совершаемых кредитной организацией (в банковской группе) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков Банк России в установленном им порядке обязан направить в кредитную организацию (головную кредитную организацию банковской группы) предписание о приведении систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации (банковской группы) в соответствие с требованиями Банка России, характером и масштабом совершаемых кредитной организацией (в банковской группе) операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков и (или) об установлении для кредитной организации (банковской группы) индивидуальных предельных значений обязательных нормативов.
(ред. от 31.07.2025)
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2025)Статья 57.2. Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России, проводит оценку качества систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации, банковской группы, достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности кредитной организации (банковской группы), их соответствия характеру и масштабу совершаемых кредитной организацией (в банковской группе) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, включая определение объема и структуры операций как критериев такой оценки. По результатам проведенной оценки в случае выявления несоответствия систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля, достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности кредитной организации (банковской группы) установленным Банком России требованиям и (или) характеру и масштабу совершаемых кредитной организацией (в банковской группе) операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков Банк России в установленном им порядке обязан направить в кредитную организацию (головную кредитную организацию банковской группы) предписание о приведении систем управления рисками и капиталом, внутреннего контроля кредитной организации (банковской группы) в соответствие с требованиями Банка России, характером и масштабом совершаемых кредитной организацией (в банковской группе) операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков и (или) об установлении для кредитной организации (банковской группы) индивидуальных предельных значений обязательных нормативов.
Указание Банка России от 17.09.2015 N 3801-У
(ред. от 27.04.2020)
"О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 N 39271)Глава 2. Оценка собственных средств (капитала), активов, ликвидности, системы управления рисками, состояния внутреннего контроля банка
(ред. от 27.04.2020)
"О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 N 39271)Глава 2. Оценка собственных средств (капитала), активов, ликвидности, системы управления рисками, состояния внутреннего контроля банка
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 141: Каковы ожидания и цели Банка России в части развития рынка CNY: инструменты управления ликвидностью (кредиты, депозиты Банка России, другие методы), развитие рыночных индикаторов для целей ценообразования?
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 141: Каковы ожидания и цели Банка России в части развития рынка CNY: инструменты управления ликвидностью (кредиты, депозиты Банка России, другие методы), развитие рыночных индикаторов для целей ценообразования?
"Предпринимательское право: учебник: в 2 т."
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)2) резервы, создаваемые в кредитных организациях. Их главная задача - управление ликвидностью кредитных организаций. В период неблагоприятной макроэкономической ситуации Банк России вправе снизить размер таких резервов, высвобождая финансовые ресурсы кредитных организаций и позволяя последним повысить свою ликвидность (а следовательно, упрочить свое финансовое положение);
(том 2)
(6-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. В.Ф. Попондопуло)
("Проспект", 2023)2) резервы, создаваемые в кредитных организациях. Их главная задача - управление ликвидностью кредитных организаций. В период неблагоприятной макроэкономической ситуации Банк России вправе снизить размер таких резервов, высвобождая финансовые ресурсы кредитных организаций и позволяя последним повысить свою ликвидность (а следовательно, упрочить свое финансовое положение);
Статья: Экономический анализ в контексте контроля диверсификации источников банковских ресурсов
(Китаева Ж.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2025, N 6)Увеличение доли собственного капитала в структуре фондирования в будущем может способствовать дальнейшему росту ИДФ. Межбанковские кредиты и выпущенные долговые обязательства занимают меньшую долю в структуре фондирования, но их присутствие также важно для поддержания гибкости банка в управлении ликвидностью.
(Китаева Ж.С.)
("Международный бухгалтерский учет", 2025, N 6)Увеличение доли собственного капитала в структуре фондирования в будущем может способствовать дальнейшему росту ИДФ. Межбанковские кредиты и выпущенные долговые обязательства занимают меньшую долю в структуре фондирования, но их присутствие также важно для поддержания гибкости банка в управлении ликвидностью.
Статья: Трансформация форм инвестирования кредитных организаций в условиях цифровизации на примере Российской Федерации и Азербайджанской Республики
(Кырлан М.Г.)
("Современное право", 2025, N 5)Также стоит отметить активное использование банками так называемых сделок РЕПО (операций обратного выкупа), позволяющих им быстро привлекать средства, закладывая свои ценные бумаги. Например, Банк ВТБ активно использует РЕПО для управления ликвидностью, что позволяет ему сохранять стабильность в краткосрочной перспективе и оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации. В Азербайджанской Республике рынок РЕПО также получил существенное развитие в последние годы. Центральный Банк Азербайджана активно способствует развитию данного инструмента, предоставляя банкам возможность проведения операций РЕПО как с государственными ценными бумагами, так и с нотами самого ЦБА. Крупнейшие банки страны, такие как Международный Банк Азербайджана и PASHA Bank, регулярно используют РЕПО-операции для управления краткосрочной ликвидностью и оптимизации структуры активов, что позволяет банковской системе Азербайджана поддерживать необходимый уровень ликвидности и эффективно управлять финансовыми потоками <1>.
(Кырлан М.Г.)
("Современное право", 2025, N 5)Также стоит отметить активное использование банками так называемых сделок РЕПО (операций обратного выкупа), позволяющих им быстро привлекать средства, закладывая свои ценные бумаги. Например, Банк ВТБ активно использует РЕПО для управления ликвидностью, что позволяет ему сохранять стабильность в краткосрочной перспективе и оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации. В Азербайджанской Республике рынок РЕПО также получил существенное развитие в последние годы. Центральный Банк Азербайджана активно способствует развитию данного инструмента, предоставляя банкам возможность проведения операций РЕПО как с государственными ценными бумагами, так и с нотами самого ЦБА. Крупнейшие банки страны, такие как Международный Банк Азербайджана и PASHA Bank, регулярно используют РЕПО-операции для управления краткосрочной ликвидностью и оптимизации структуры активов, что позволяет банковской системе Азербайджана поддерживать необходимый уровень ликвидности и эффективно управлять финансовыми потоками <1>.