О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска
Подборка наиболее важных документов по запросу О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)<69> Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска".
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)<69> Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска".
Статья: Элементы правового и регуляторного рисков, подлежащих учету при осуществлении в кредитной организации деятельности по ПОД/ФТ
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2022, N 2)<3> Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" // Вестник Банка России. 2015. N 122.
(Алексеева Д.Г.)
("Банковское право", 2022, N 2)<3> Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" // Вестник Банка России. 2015. N 122.
Нормативные акты
Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П
(ред. от 01.02.2024)
"О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40328)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2015 г. N 40328
(ред. от 01.02.2024)
"О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40328)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2024)Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2015 г. N 40328
"Постатейный комментарий к Примерным условиям договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г."
(Аничкин А.В., Буркова А.Ю., Вильданова Л.И., Дистлер Н.А., Захарова О.А., Комолов А.Л., Липовцев В.Н., Муровец Р.Н., Нерсесян А.Г., Сушко Р.В., Хлыстова Е.В., Чугунов Н.Д.)
(под ред. Л.И. Вильдановой, Р.Н. Муровца, Н.Д. Чугунова)
("Статут", 2021)<1> См., например: Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40328); Положение Банка России от 30.05.2014 N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")" (зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 N 32844). Также см., например: приложение 4 к Документу Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы. Уточненная версия" (Базель II) (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive version, Basel Committee on Banking Supervision), июнь 2006 г. (https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf); с учетом изменений: (i) Базель III: Общая нормативно-правовая база для обеспечения большей устойчивости банков и банковских систем, (Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems), июнь 2011 г. (www.bis.org/publ/bcbs189.pdf); (ii) Стандартизированный подход к оценке кредитного риска контрагента (The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures), апрель 2014 г. (www.bis.org/publ/bcbs279.pdf); and (iii) Требования к достаточности капитала на покрытие риска операций банков с центральным контрагентом (Capital requirements for bank exposures to central counterparties), апрель 2014 г. (www.bis.org/publ/bcbs282.pdf).
(Аничкин А.В., Буркова А.Ю., Вильданова Л.И., Дистлер Н.А., Захарова О.А., Комолов А.Л., Липовцев В.Н., Муровец Р.Н., Нерсесян А.Г., Сушко Р.В., Хлыстова Е.В., Чугунов Н.Д.)
(под ред. Л.И. Вильдановой, Р.Н. Муровца, Н.Д. Чугунова)
("Статут", 2021)<1> См., например: Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40328); Положение Банка России от 30.05.2014 N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")" (зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2014 N 32844). Также см., например: приложение 4 к Документу Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы. Уточненная версия" (Базель II) (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive version, Basel Committee on Banking Supervision), июнь 2006 г. (https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf); с учетом изменений: (i) Базель III: Общая нормативно-правовая база для обеспечения большей устойчивости банков и банковских систем, (Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems), июнь 2011 г. (www.bis.org/publ/bcbs189.pdf); (ii) Стандартизированный подход к оценке кредитного риска контрагента (The standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures), апрель 2014 г. (www.bis.org/publ/bcbs279.pdf); and (iii) Требования к достаточности капитала на покрытие риска операций банков с центральным контрагентом (Capital requirements for bank exposures to central counterparties), апрель 2014 г. (www.bis.org/publ/bcbs282.pdf).
"Комментарий к Федеральному закону от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках порядка определения требований к капиталу, установленного Положением Банка России от 03.09.2018 N 652-П "О порядке расчета размера операционного риска", Положением Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", Инструкцией Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией";
(постатейный)
(Алексеева Д.Г., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Рождественская Т.Э., Демьянец М.В., Пушкин А.В., Решетина Е.Н., Рябова Е.В., Холкина М.Г., Чернусь Н.Ю., Шпинев Ю.С., Котухов С.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022)- факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках порядка определения требований к капиталу, установленного Положением Банка России от 03.09.2018 N 652-П "О порядке расчета размера операционного риска", Положением Банка России от 03.12.2015 N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска", Инструкцией Банка России от 29.11.2019 N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией";