Кредитные риски банка
Подборка наиболее важных документов по запросу Кредитные риски банка (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 5 "Представление информации в бюро кредитных историй" Федерального закона "О кредитных историях""Ввиду изложенного суды констатировали, что должник, подав заявки на получение кредитов и заключив в короткий промежуток времени несколько кредитных договоров, ввел в заблуждение банки относительно уровня своей кредитоспособности, скрыл сведения об объеме своих обязательствах, фактически предоставив недостоверные сведения о финансовом состоянии, сделал невозможным проведение банками полноценной оценки кредитных рисков, поскольку по смыслу части 3.7 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 N 302-ФЗ) информация о кредитной истории должника передается кредитными организациями в бюро кредитных историй не позднее окончания третьего рабочего дня, следующего за днем получения информации."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О применении (использовании) профессиональным участником РЦБ некредитного рейтинга надежности в отношении контрагента при расчете кредитного риска.
(Письмо Банка России от 21.07.2025 N 38-1-3/4253)Вопрос: Вправе ли профессиональный участник рынка ценных бумаг для целей расчета кредитного риска применять (использовать) некредитный рейтинг надежности в отношении контрагента?
(Письмо Банка России от 21.07.2025 N 38-1-3/4253)Вопрос: Вправе ли профессиональный участник рынка ценных бумаг для целей расчета кредитного риска применять (использовать) некредитный рейтинг надежности в отношении контрагента?
Нормативные акты
Указание Банка России от 07.08.2017 N 4482-У
(ред. от 09.01.2025)
"О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2017 N 48769)Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска кредитной организации (банковской группы)
(ред. от 09.01.2025)
"О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2017 N 48769)Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска кредитной организации (банковской группы)
Формы
"Современное гражданское и семейное право: перспективы развития доктрины, законодательства и правоприменительной практики: монография"
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)1) размер кредитной организации, который касается величины балансовых активов и величины кредитного риска (активы кредитной организации);
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)1) размер кредитной организации, который касается величины балансовых активов и величины кредитного риска (активы кредитной организации);
Вопрос: О соблюдении требований к активам клиента с особым уровнем риска, включаемым брокером в расчет величины кредитного риска в отношении такого клиента.
(Письмо Банка России от 03.12.2024 N 38-7-1/4073)Вопрос: О соблюдении требований к активам клиента с особым уровнем риска, включаемым брокером в расчет величины кредитного риска в отношении такого клиента.
(Письмо Банка России от 03.12.2024 N 38-7-1/4073)Вопрос: О соблюдении требований к активам клиента с особым уровнем риска, включаемым брокером в расчет величины кредитного риска в отношении такого клиента.
Статья: Как вести себя банку в условиях трансформации валютного и процентного рисков в кредитный риск
(Ломской В.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1
(Ломской В.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)"Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1
Статья: Предвидимое нарушение гражданско-правового договора
(Кархалев Д.Н.)
("Современное право", 2024, N 2)Представляется, что в данном случае суд исходил из того, что разумный интерес банка во включении указанного ковенанта в договор состоял в получении обеспечения по кредиту, а, следовательно, и в снижении кредитных рисков. С учетом того, что такое обеспечение получено было, а формальное нарушение ковенанта увеличения кредитных рисков банка не повлекло, суд, очевидно, счел нарушение ковенанта несущественным и отказал в досрочном возврате кредита по этому основанию.
(Кархалев Д.Н.)
("Современное право", 2024, N 2)Представляется, что в данном случае суд исходил из того, что разумный интерес банка во включении указанного ковенанта в договор состоял в получении обеспечения по кредиту, а, следовательно, и в снижении кредитных рисков. С учетом того, что такое обеспечение получено было, а формальное нарушение ковенанта увеличения кредитных рисков банка не повлекло, суд, очевидно, счел нарушение ковенанта несущественным и отказал в досрочном возврате кредита по этому основанию.
Статья: Ключевые направления внутреннего аудита в рамках реализации ПВР
(Драганюк Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)Необходимость использовать оценки, полученные с применением ПВР <1>, в процессах управления и принятия кредитных рисков может потребовать изменения процессов банка, в том числе в деятельности службы внутреннего аудита. Какие процессы применения моделей ПВР должна оценивать служба внутреннего аудита? Как выглядит общий алгоритм оценки? Каковы основные возможные ошибки в части качества данных при применении ПВР и как их можно избежать? Об этом - в статье Екатерины Драганюк (Банк России) с предисловием эксперта по ПВР Юрия Полянского.
(Драганюк Е.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 3)Необходимость использовать оценки, полученные с применением ПВР <1>, в процессах управления и принятия кредитных рисков может потребовать изменения процессов банка, в том числе в деятельности службы внутреннего аудита. Какие процессы применения моделей ПВР должна оценивать служба внутреннего аудита? Как выглядит общий алгоритм оценки? Каковы основные возможные ошибки в части качества данных при применении ПВР и как их можно избежать? Об этом - в статье Екатерины Драганюк (Банк России) с предисловием эксперта по ПВР Юрия Полянского.
Статья: Классификация ссуд при реструктуризации: как применять Информационное письмо N ИН-08-23/85
("Банковское кредитование", 2025, N 4)<2> Положение Банка России от 02.11.2024 N 845-П "О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска".
("Банковское кредитование", 2025, N 4)<2> Положение Банка России от 02.11.2024 N 845-П "О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска".
Статья: Структурная нота в российском и зарубежном праве: проблемы и перспективы развития законодательства и теории
(Синицын С.А., Дьяконова М.О., Печегина П.Д.)
("Предпринимательское право", 2024, N 1)Помимо необходимости соблюдения требований ранее указанного FinSA, в случае если выпуск структурных нот осуществляется в целях снижения требований к системам управления рисками и капиталом кредитных организаций <23>, швейцарское законодательство предписывает, чтобы структура такой сделки отвечала соответствующим требованиям, изложенным в Ордонансе о достаточности капитала и диверсификации рисков для банков и лиц, совершающих операции с ценными бумагами <24>, и Указе Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками 2017/7 "Кредитные риски - банки" <25>.
(Синицын С.А., Дьяконова М.О., Печегина П.Д.)
("Предпринимательское право", 2024, N 1)Помимо необходимости соблюдения требований ранее указанного FinSA, в случае если выпуск структурных нот осуществляется в целях снижения требований к системам управления рисками и капиталом кредитных организаций <23>, швейцарское законодательство предписывает, чтобы структура такой сделки отвечала соответствующим требованиям, изложенным в Ордонансе о достаточности капитала и диверсификации рисков для банков и лиц, совершающих операции с ценными бумагами <24>, и Указе Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками 2017/7 "Кредитные риски - банки" <25>.
"Цифровизация публичного финансового контроля: монография"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Центральный банк РФ разработал "дорожную карту" по внедрению SupTech и RegTech, поскольку его реализация позволит снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации, повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора, а также автоматизировать процессы соблюдения требований регулятора участниками финансового рынка <1>. На 2019 г. были реализованы следующие проекты: система надзорного стресс-тестирования банковского сектора, рекомендации по RegTech для участников рынка, валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на применение подхода на основе внутренних рейтингов, анализа взаимосвязанности юридических лиц <2>. В разработке находились следующие инициативы: внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков, создание ЮГ-платформы ("знай своего клиента"), создание единого реестра залогов, совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг, система аудита информационной безопасности, стресс-тестирования (киберучения) <3>. Таким образом, можно сделать вывод, что на 2019 г. Банк России одновременно с зарубежными регуляторами активно начал работу по внедрению новых технологий и разработке технологических решений.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Центральный банк РФ разработал "дорожную карту" по внедрению SupTech и RegTech, поскольку его реализация позволит снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации, повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора, а также автоматизировать процессы соблюдения требований регулятора участниками финансового рынка <1>. На 2019 г. были реализованы следующие проекты: система надзорного стресс-тестирования банковского сектора, рекомендации по RegTech для участников рынка, валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на применение подхода на основе внутренних рейтингов, анализа взаимосвязанности юридических лиц <2>. В разработке находились следующие инициативы: внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков, создание ЮГ-платформы ("знай своего клиента"), создание единого реестра залогов, совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг, система аудита информационной безопасности, стресс-тестирования (киберучения) <3>. Таким образом, можно сделать вывод, что на 2019 г. Банк России одновременно с зарубежными регуляторами активно начал работу по внедрению новых технологий и разработке технологических решений.
Вопрос: Об источниках информации о соблюдении обязательных нормативов для отнесения кредитных организаций - контрагентов к классам при оценке кредитного риска в условиях ограничения раскрытия информации.
(Письмо Банка России от 23.07.2025 N 23-14/2127)Вопрос: В связи с изданием Банком России Инструкции Банка России от 26.05.2025 N 220-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" <1> (далее - Инструкция N 220-И) в Ассоциацию российских банков поступают вопросы от кредитных организаций по ее применению.
(Письмо Банка России от 23.07.2025 N 23-14/2127)Вопрос: В связи с изданием Банком России Инструкции Банка России от 26.05.2025 N 220-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" <1> (далее - Инструкция N 220-И) в Ассоциацию российских банков поступают вопросы от кредитных организаций по ее применению.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)С учетом этого банк считает, что в целях оценки уровня кредитного риска по покрытым аккредитивам, когда банк одновременно является банком-эмитентом и исполняющим банком, а покрытие по аккредитиву производится приказодателем из собственных средств (без привлечения заемных средств банка), достаточным является подход, в соответствии с которым в отношении указанного приказодателя проверка сведений производится по информационным базам государственных органов и открытым источникам <282>, в том числе с учетом требований ст. 3, 6 и 33 Федерального закона N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" без представления приказодателем в банк копий бухгалтерско-финансовой отчетности. При необходимости в целях оценки уровня кредитного риска банком могут использоваться данные отчетности, размещенные в открытых источниках.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)С учетом этого банк считает, что в целях оценки уровня кредитного риска по покрытым аккредитивам, когда банк одновременно является банком-эмитентом и исполняющим банком, а покрытие по аккредитиву производится приказодателем из собственных средств (без привлечения заемных средств банка), достаточным является подход, в соответствии с которым в отношении указанного приказодателя проверка сведений производится по информационным базам государственных органов и открытым источникам <282>, в том числе с учетом требований ст. 3, 6 и 33 Федерального закона N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" без представления приказодателем в банк копий бухгалтерско-финансовой отчетности. При необходимости в целях оценки уровня кредитного риска банком могут использоваться данные отчетности, размещенные в открытых источниках.