6. Рекомендуемые минимальные требования к разработке моделей, используемых в рейтинговых системах

6. Рекомендуемые минимальные требования к разработке

моделей, используемых в рейтинговых системах

Банку при разработке моделей, используемых в рейтинговых системах для оценки заемщика и (или) финансового инструмента, рекомендуется руководствоваться следующим:

модель должна обладать определенной прогнозной точностью, то есть прогнозные значения вероятности дефолта заемщиков должны соответствовать фактической частоте реализованных дефолтов заемщиков, а прогнозные значения уровня потерь при дефолте должны соответствовать фактическим значениям реальных потерь заемщиков;

входные переменные (параметры) модели достаточны для получения прогнозных значений вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте;

модель не имеет существенных структурных недостатков;

банк проводит проверку статистической информации, используемой в качестве входных параметров модели, включая оценку точности, полноты и релевантности статистической информации;

статистическая информация, использовавшаяся при построении модели, применяемой в рейтинговой системе, является репрезентативной для рассматриваемой совокупности заемщиков и (или) финансовых инструментов;

банк регулярно проводит внутреннюю валидацию модели, используемой в рейтинговой системе, которая включает в себя анализ качества и устойчивости ее функционирования, анализ технических характеристик, тестирование прогнозных значений вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, полученных в результате применения модели, используемой в рейтинговой системе, путем их сопоставления с фактической частотой реализованных дефолтов заемщиков и фактическими значениями реальных потерь заемщиков;

банк при разработке модели может использовать экспертное суждение, а также экспертный контроль за результатами применения модели, используемой в рейтинговой системе, с целью обнаружения и минимизации ошибок, обусловленных недостатками модели, используемой в рейтинговой системе.