6.1. Структура модели

Модель, используемая в рейтинговой системе, включает следующие основные компоненты:

алгоритм присвоения (пересмотра) рейтингов заемщиков на основе их отчетности и иной информации;

алгоритм корректировки присвоенного рейтинга на основании мотивированного суждения экспертов и сигналов индикаторов раннего предупреждения (при их наличии);

алгоритм корректировки присвоенного рейтинга на основании мотивированного суждения эксперта при наличии у заемщика кредитной поддержки группы (государства);

процедуру оценки вероятности дефолта для каждого разряда рейтинговой шкалы;

критерии проверки прогнозного качества модели, используемой в рейтинговой системе.

В зависимости от рассматриваемого класса кредитных требований структура моделей, используемых в рейтинговой системе, может отличаться. В основном отличия свойственны моделям оценки риска класса кредитных требований к розничным заемщикам. В частности, в них могут использоваться аппликативные и поведенческие модели (пункт 6.5).