6.4. Аппликативные и поведенческие модели

Аппликативные и поведенческие модели используются в основном для управления кредитным риском розничных заемщиков. Аппликативные модели ("application scoring") ориентированы на предварительную оценку кредитного риска заемщика на этапе его обращения в банк за кредитом и принятия решения по выдаче ссуды. На основе имеющегося у банка практического опыта учет характеристик заемщиков и финансовых инструментов в рамках классов однородных кредитных требований к розничным заемщикам может осуществляться посредством последовательного применения аппликативных моделей, используемых на этапе обращения заемщика в банк, и поведенческих моделей ("behavior scoring"), позволяющих учитывать поведение заемщика в процессе обслуживания ссуды.

При этом для оценки вероятности дефолта заемщика банк использует всю имеющуюся информацию о заемщике. В связи с этим при появлении у заемщиков значимых поведенческих факторов риска или иной существенной информации о заемщике банку рекомендуется использовать поведенческую модель оценки заемщика в процессе обслуживания ссуды. Вероятность дефолта, полученная с помощью как поведенческих, так и аппликативных моделей, калибруется на долгосрочную среднегодовую величину фактической частоты дефолтов.