Склонность к риску
Подборка наиболее важных документов по запросу Склонность к риску (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Портфельные риск-метрики: данные и логика расчета
(Горюкова О., Валинуров Т.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Повседневная работа службы управления рисками (СУР) неразрывно связана с установлением и контролем множества лимитов, показателей или риск-метрик, отражающих склонность к риску (риск-аппетит) и эффективность (оцениваемую, как правило, с учетом риска) каждого кредитного продукта, клиентского сегмента (сегмента, который является целевым с точки зрения кредитования), кредитного портфеля (gross portfolio) в целом. С другой стороны, руководству банка не менее важно уметь понятийно оцифровать работу СУР по управлению кредитным риском портфеля: в одном случае СУР сработала хорошо, в другом - плохо. Но как найти грань между "хорошо" и "плохо"? На помощь приходят некоторые риск-метрики, помогающие не только руководству, но и самим рисковикам оценивать и контролировать качество их работы.
(Горюкова О., Валинуров Т.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Повседневная работа службы управления рисками (СУР) неразрывно связана с установлением и контролем множества лимитов, показателей или риск-метрик, отражающих склонность к риску (риск-аппетит) и эффективность (оцениваемую, как правило, с учетом риска) каждого кредитного продукта, клиентского сегмента (сегмента, который является целевым с точки зрения кредитования), кредитного портфеля (gross portfolio) в целом. С другой стороны, руководству банка не менее важно уметь понятийно оцифровать работу СУР по управлению кредитным риском портфеля: в одном случае СУР сработала хорошо, в другом - плохо. Но как найти грань между "хорошо" и "плохо"? На помощь приходят некоторые риск-метрики, помогающие не только руководству, но и самим рисковикам оценивать и контролировать качество их работы.
Статья: Правовые аспекты использования эпигенетической информации: вопросы конфиденциальности, дискриминации и личной ответственности
(Берг Л.Н., Голубцов В.Г.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2024, N 3)Перспективное понимание личной ответственности сосредоточено на вопросе о субъекте, обязанном предпринимать действия для устранения неблагоприятных эффектов эпигенетических предикторов риска [13, p. 536]. В этом контексте заметно несколько неоднозначных моментов. Действительно ли знание о пагубных последствиях нездоровых привычек способно менять наше поведение, в том числе правовое? Предположим следующую ситуацию: в клиническом тестировании выявлен эпигенетический биомаркер, свидетельствующий о повышенном риске развития рака толстой кишки, и одновременно то, что этот биомаркер может быть приведен в норму с помощью изменения диеты. Несомненно, с одной стороны, проявилась исключительная значимость превентивной медицины для снижения риска развития рака. С другой стороны, нельзя с точностью утверждать, что человек изменит свой тип питания, получив результаты клинического прогноза. Обзор метаданных, собранных в рамках многочисленных контролируемых испытаний с участием пациентов, прошедших генетическое тестирование и получивших персонализированные отчеты о значительной предрасположенности к определенной патологии и с рекомендацией поведенческих корректировок, показал, что сообщение о высоком проценте риска склонности к заболеванию в большинстве случаев не способствует перемене поведения [4, с. 18].
(Берг Л.Н., Голубцов В.Г.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2024, N 3)Перспективное понимание личной ответственности сосредоточено на вопросе о субъекте, обязанном предпринимать действия для устранения неблагоприятных эффектов эпигенетических предикторов риска [13, p. 536]. В этом контексте заметно несколько неоднозначных моментов. Действительно ли знание о пагубных последствиях нездоровых привычек способно менять наше поведение, в том числе правовое? Предположим следующую ситуацию: в клиническом тестировании выявлен эпигенетический биомаркер, свидетельствующий о повышенном риске развития рака толстой кишки, и одновременно то, что этот биомаркер может быть приведен в норму с помощью изменения диеты. Несомненно, с одной стороны, проявилась исключительная значимость превентивной медицины для снижения риска развития рака. С другой стороны, нельзя с точностью утверждать, что человек изменит свой тип питания, получив результаты клинического прогноза. Обзор метаданных, собранных в рамках многочисленных контролируемых испытаний с участием пациентов, прошедших генетическое тестирование и получивших персонализированные отчеты о значительной предрасположенности к определенной патологии и с рекомендацией поведенческих корректировок, показал, что сообщение о высоком проценте риска склонности к заболеванию в большинстве случаев не способствует перемене поведения [4, с. 18].
Нормативные акты
Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У
(ред. от 06.10.2023)
"О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
(вместе с "Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков")
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 N 37388)Подраздел 2.9. Информация о показателях склонности к риску
(ред. от 06.10.2023)
"О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
(вместе с "Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков")
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 N 37388)Подраздел 2.9. Информация о показателях склонности к риску
Статья: Стресс-тестирование и сценарный анализ операционного риска: регулирование, рекомендации экспертов, практика банков
(Ситосенко В.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 4)Еще одна цель, для которой может использоваться сценарный анализ, - это установление склонности к риску (аппетита к риску, риск-аппетита). В соответствии с п. 4.1 Указания N 3624-У кредитная организация определяет склонность к риску в целях обеспечения своего устойчивого функционирования на непрерывной основе в долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях. Хотя конкретные требования, как учесть стрессовые ситуации при определении аппетита к риску, в Указании N 3624-У отсутствуют, некоторые банки используют для этого результаты сценарного анализа.
(Ситосенко В.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2025, N 4)Еще одна цель, для которой может использоваться сценарный анализ, - это установление склонности к риску (аппетита к риску, риск-аппетита). В соответствии с п. 4.1 Указания N 3624-У кредитная организация определяет склонность к риску в целях обеспечения своего устойчивого функционирования на непрерывной основе в долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях. Хотя конкретные требования, как учесть стрессовые ситуации при определении аппетита к риску, в Указании N 3624-У отсутствуют, некоторые банки используют для этого результаты сценарного анализа.
Статья: Алгоритмы и автономия личности: проблема доверия к искусственному интеллекту
(Талапина Э.В.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2025, N 8)Неприятие риска отражает предпочтения людей избегать неопределенности <14>. Лица, которые особенно не любят рисковать, скорее всего, также будут с осторожностью относиться к внедрению ИИ из-за опасений по поводу потенциальных рисков, связанных с технологиями ИИ. Их склонность избегать рисков может повлиять и на общее доверие к ИИ, и на оценку прогнозируемой эффективности ИИ, поскольку они взвешивают потенциальные выгоды в сравнении с предполагаемыми опасностями и неопределенностями <15>.
(Талапина Э.В.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2025, N 8)Неприятие риска отражает предпочтения людей избегать неопределенности <14>. Лица, которые особенно не любят рисковать, скорее всего, также будут с осторожностью относиться к внедрению ИИ из-за опасений по поводу потенциальных рисков, связанных с технологиями ИИ. Их склонность избегать рисков может повлиять и на общее доверие к ИИ, и на оценку прогнозируемой эффективности ИИ, поскольку они взвешивают потенциальные выгоды в сравнении с предполагаемыми опасностями и неопределенностями <15>.
"Государственный контроль (надзор): монография"
(Зырянов С.М.)
("КОНТРАКТ", 2023)В связи с этим стоит заметить, что в зарубежных странах реализуются иные подходы к определению статусов органов исполнительной власти. Как отмечают отечественные обозреватели, компетенция органов устанавливается не только через полномочия, но и через миссию, задачи, которые определяют характер всей деятельности органа <1>. Можно предположить, что такой подход обеспечивает большее соответствие компетенции органа исполнительной власти его уставным целям, т.е. целям, для реализации которых орган был учрежден и которые определяются соответствующим законодательным актом. Данный законодательный акт предусматривает принципы регулирования, в соответствии с которыми орган исполнительной власти действует, и пределы дискреции, в рамках которой он решает поставленные задачи. Утверждать, что организация регулирования в зарубежных странах является идеальной, было бы большим заблуждением. Зарубежные исследователи указывают на проблемы, возникающие в деятельности регулирующих органов по управлению рисками, связанными с хозяйственной деятельностью. В частности, в специальной литературе отмечается наличие трех категорий проблем: радикальное расхождение оценок рисков широкой общественностью и специалистами; склонность законодателя реагировать на риски детализированными предписаниями, которые оказываются на практике неэффективными, если не вредными; неопределенность самого процесса регулирования (ограниченность знаний, информации и способности прогнозировать) <2>. Предлагается провести институциональные изменения в системе регулирующих органов - образовать небольшие централизованные административные подразделения, объединяющие опытных сотрудников органов исполнительной власти, аппарата законодательного органа, изолировать их от политического давления и предоставить им полномочия по разработке программ управления рисками, обязательных для всех органов исполнительной власти <3>. Подобные идеи время от времени обсуждаются и в отечественной литературе, однако до их практической реализации дело не доходит по ряду причин. Одна из них - и довольно существенная - заключается в отсутствии действенного механизма "оценки по результатам", необходимого для удержания высококвалифицированных специалистов, способных к творческому мышлению, заинтересованных в достижении целей регулирования. Существующая система оплаты труда государственных служащих не позволяет достойно оплачивать труд таких специалистов (заработная плата руководителя всегда будет выше, чем специалиста), в то время как коммерческие структуры могут себе это позволить. Более того, далеко не каждый руководитель потерпит более яркого и квалифицированного подчиненного, который, помимо прочего, не будет слепым и покладистым исполнителем не всегда обоснованных и законных указаний своего руководителя.
(Зырянов С.М.)
("КОНТРАКТ", 2023)В связи с этим стоит заметить, что в зарубежных странах реализуются иные подходы к определению статусов органов исполнительной власти. Как отмечают отечественные обозреватели, компетенция органов устанавливается не только через полномочия, но и через миссию, задачи, которые определяют характер всей деятельности органа <1>. Можно предположить, что такой подход обеспечивает большее соответствие компетенции органа исполнительной власти его уставным целям, т.е. целям, для реализации которых орган был учрежден и которые определяются соответствующим законодательным актом. Данный законодательный акт предусматривает принципы регулирования, в соответствии с которыми орган исполнительной власти действует, и пределы дискреции, в рамках которой он решает поставленные задачи. Утверждать, что организация регулирования в зарубежных странах является идеальной, было бы большим заблуждением. Зарубежные исследователи указывают на проблемы, возникающие в деятельности регулирующих органов по управлению рисками, связанными с хозяйственной деятельностью. В частности, в специальной литературе отмечается наличие трех категорий проблем: радикальное расхождение оценок рисков широкой общественностью и специалистами; склонность законодателя реагировать на риски детализированными предписаниями, которые оказываются на практике неэффективными, если не вредными; неопределенность самого процесса регулирования (ограниченность знаний, информации и способности прогнозировать) <2>. Предлагается провести институциональные изменения в системе регулирующих органов - образовать небольшие централизованные административные подразделения, объединяющие опытных сотрудников органов исполнительной власти, аппарата законодательного органа, изолировать их от политического давления и предоставить им полномочия по разработке программ управления рисками, обязательных для всех органов исполнительной власти <3>. Подобные идеи время от времени обсуждаются и в отечественной литературе, однако до их практической реализации дело не доходит по ряду причин. Одна из них - и довольно существенная - заключается в отсутствии действенного механизма "оценки по результатам", необходимого для удержания высококвалифицированных специалистов, способных к творческому мышлению, заинтересованных в достижении целей регулирования. Существующая система оплаты труда государственных служащих не позволяет достойно оплачивать труд таких специалистов (заработная плата руководителя всегда будет выше, чем специалиста), в то время как коммерческие структуры могут себе это позволить. Более того, далеко не каждый руководитель потерпит более яркого и квалифицированного подчиненного, который, помимо прочего, не будет слепым и покладистым исполнителем не всегда обоснованных и законных указаний своего руководителя.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 377: Согласно п. 1.8 проекта изменений Указания N 3624-У целевые значения показателей склонности к риску, характеризующие достаточность капитала, устанавливаются кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) с учетом ориентиров развития бизнеса кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), определенных ее стратегией развития, фазы цикла деловой активности, результатов стресс-тестирования, необходимости обеспечения достаточности капитала в отношении значимых рисков, не учитываемых в целях расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Инструкцией N 199-И и Положением N 729-П. Показатели склонности к риску, характеризующие достаточность капитала, не могут устанавливаться на уровне минимально допустимых значений нормативов достаточности капитала, установленных Инструкцией N 199-И и Положением N 729-П.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 377: Согласно п. 1.8 проекта изменений Указания N 3624-У целевые значения показателей склонности к риску, характеризующие достаточность капитала, устанавливаются кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) с учетом ориентиров развития бизнеса кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), определенных ее стратегией развития, фазы цикла деловой активности, результатов стресс-тестирования, необходимости обеспечения достаточности капитала в отношении значимых рисков, не учитываемых в целях расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Инструкцией N 199-И и Положением N 729-П. Показатели склонности к риску, характеризующие достаточность капитала, не могут устанавливаться на уровне минимально допустимых значений нормативов достаточности капитала, установленных Инструкцией N 199-И и Положением N 729-П.
Вопрос: О связи понятий "склонность к риску", "лимит", "плановый (целевой) уровень риска" и о превышении фактического значения объема принятого риска / необходимого капитала для покрытия рисков в рамках ВПОДК.
(Письмо Банка России от 29.12.2025 N 3624-U-2025/17)Вопрос: Просим пояснить позицию Банка России по следующим вопросам.
(Письмо Банка России от 29.12.2025 N 3624-U-2025/17)Вопрос: Просим пояснить позицию Банка России по следующим вопросам.
Статья: Назначение торгов, применяемых при распоряжении публичным имуществом
(Королев Е.В.)
("Юрист", 2024, N 9)Следует отметить, что наиболее оптимальные для инициатора торгов условия договора не всегда являются наиболее экономически эффективными ("Парето-оптимальными"). Для этого необходимо, чтобы договор был заключен с тем участником, для которого ценность объекта будет наивысшей "постфактум" <16>. Однако договор нередко оказывается заключенным с тем, кто имеет более высокую склонность к риску вследствие неопытности или нахождения в затруднительной финансовой ситуации (когда "нечего терять"). Подобные участники часто страдают от "проклятия победителей", неся убытки в результате исполнения заключенного на торгах контракта <17>.
(Королев Е.В.)
("Юрист", 2024, N 9)Следует отметить, что наиболее оптимальные для инициатора торгов условия договора не всегда являются наиболее экономически эффективными ("Парето-оптимальными"). Для этого необходимо, чтобы договор был заключен с тем участником, для которого ценность объекта будет наивысшей "постфактум" <16>. Однако договор нередко оказывается заключенным с тем, кто имеет более высокую склонность к риску вследствие неопытности или нахождения в затруднительной финансовой ситуации (когда "нечего терять"). Подобные участники часто страдают от "проклятия победителей", неся убытки в результате исполнения заключенного на торгах контракта <17>.
Статья: Социально-психологические причины и способы совершения мошенничества в современном обществе
(Беркович О.Е., Матрешина Е.Б., Павлова И.И.)
("Российский следователь", 2024, N 6)Однако юридическая практика показывает, что социально-психологический портрет лица, совершающего мошеннические действия, как правило, не дает основания отметить его бедственное положение, наличие крайней нужды или отсутствие возможности легального заработка. Чаще всего мошенники имеют гипертрофированный набор индивидуально-личностных качеств, составляющих основу субъективных причин преступного поведения: как правило, достаточно высокий уровень интеллекта (по сравнению с другими типами преступников), преобладание креативного мышления; склонность к риску наряду с завышенными потребностями в материальном обогащении; склонность к беззаботной жизни; высокий уровень сформированности и развитости артистических и коммуникативных навыков, в частности: визуальной диагностики личности, психологического воздействия, установления психологического контакта и доверительных отношений; лживость, изворотливость; эмоциональная холодность наряду с демонстрацией жертве эмпатии <2>.
(Беркович О.Е., Матрешина Е.Б., Павлова И.И.)
("Российский следователь", 2024, N 6)Однако юридическая практика показывает, что социально-психологический портрет лица, совершающего мошеннические действия, как правило, не дает основания отметить его бедственное положение, наличие крайней нужды или отсутствие возможности легального заработка. Чаще всего мошенники имеют гипертрофированный набор индивидуально-личностных качеств, составляющих основу субъективных причин преступного поведения: как правило, достаточно высокий уровень интеллекта (по сравнению с другими типами преступников), преобладание креативного мышления; склонность к риску наряду с завышенными потребностями в материальном обогащении; склонность к беззаботной жизни; высокий уровень сформированности и развитости артистических и коммуникативных навыков, в частности: визуальной диагностики личности, психологического воздействия, установления психологического контакта и доверительных отношений; лживость, изворотливость; эмоциональная холодность наряду с демонстрацией жертве эмпатии <2>.