Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 29.12.2012 N 192-Т "О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков"
- Письмо
- Приложение 1. Методические рекомендации по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков
- Используемые сокращения
- Введение
- 1. Этапы реализации ПВР
- 2. Классификация кредитных требований
- 2.1. Кредитные требования к корпоративным заемщикам
- 2.2. Кредитные требования к суверенным заемщикам
- 2.3. Кредитные требования к финансовым институтам
- 2.4. Кредитные требования к розничным заемщикам
- 2.5. Доли участия в капитале третьих лиц
- 2.6. Приобретенные права по кредитным требованиям
- 2.7. Кредитные требования по сделкам секьюритизации
- 3. Определение дефолта
- 4. Порядок расчета взвешенных по риску кредитных требований
- 4.1. Порядок расчета взвешенных по риску кредитных требований к корпоративным, суверенным заемщикам и финансовым институтам
- 4.2. Коэффициенты взвешивания по риску кредитных требований специализированного кредитования корпоративных заемщиков
- 4.3. Порядок расчета взвешенных по риску кредитных требований к розничным заемщикам
- 4.4. Порядок расчета взвешенных по риску долей участия в капитале третьих лиц
- 4.5. Особенности расчета взвешенных по риску приобретенных прав кредитных требований
- 4.6. Порядок расчета ожидаемых потерь
- 4.7. Рекомендуемые значения уровня потерь при дефолте
- 4.8. Рекомендуемые значения срока до погашения кредитного требования
- 4.9. Рекомендуемые значения конверсионных коэффициентов для условных обязательств кредитного характера
- 4.10. Компоненты кредитного риска в ППВР
- 4.10.1. Расчет вероятности дефолта
- 4.10.2. Расчет уровня потерь при дефолте
- 4.10.3. Расчет величины кредитного требования, подверженной риску дефолта
- 4.10.4. Расчет срока до погашения кредитного требования
- 4.10.5. Расчет вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, для приобретенных прав по кредитным требованиям к розничным заемщикам
- 5. Рекомендуемые минимальные требования к построению рейтинговой системы
- 5.1. Общие принципы построения рейтинговой системы
- 5.2. Рейтинговая система для кредитных требований к корпоративным, суверенным и банковским заемщикам
- 5.3. Рейтинговая система для кредитных требований к розничным заемщикам
- 5.4. Внутренние документы банка в отношении рейтинговых систем
- 6. Рекомендуемые минимальные требования к разработке моделей, используемых в рейтинговых системах
- 6.1. Структура модели
- 6.2. Рекомендуемые требования к выборке статистической информации
- 6.3. Методики оценки вероятности дефолта "на момент времени" или "по циклу"
- 6.4. Аппликативные и поведенческие модели
- 6.5. Единая рейтинговая шкала, используемая в рейтинговой системе
- 6.6. Статистическая информация, используемая для построения моделей, применяемых в рейтинговой системе
- 6.6.1. Источники статистической информации
- 6.6.2. Рекомендуемые требования к качеству статистической информации
- 6.7. Анализ прогнозной точности модели
- 6.7.1. Корректировка статистической информации и группировка значений вероятности дефолта заемщика
- 6.7.2. Статистические критерии оценки прогнозной точности и дискриминационной способности модели
- 6.7.3. Критерии выбора параметров модели
- 6.7.4. Учет дополнительных параметров модели при ее построении
- 6.8. Калибровка модели
- 6.8.1. Перекалибровка вероятности дефолта заемщика в зависимости от фазы экономического цикла
- 6.8.2. Глубина статистической информации, используемой для расчета вероятности дефолта заемщика
- 6.8.3. Принцип консерватизма при калибровке модели
- 6.9. Включение качественных (экспертных) параметров в модель
- 6.10. Сигналы индикаторов раннего предупреждения
- 6.11. Рейтинговые модели для кредитных требований с низкой частотой дефолтов
- 6.12. Экспертные и "гибридные" модели
- 6.13. Модели, используемые в рейтинговой системе, разработанные внешними поставщиками
- 6.14. Использование внешних рейтингов заемщиков для разработки моделей
- 6.15. Документирование результатов разработки модели
- 7. Рекомендуемые минимальные требования к использованию рейтинговой системы
- 7.1. Рекомендуемые требования к документации к рейтинговой системе
- 7.2. Надежность функционирования рейтинговых систем
- 7.3. Рейтинговые системы, разработанные внешними поставщиками
- 7.4. Процедуры мониторинга и контроля качества статистической информации в рейтинговой системе
- 7.5. Документация по применению рейтинговой системы
- 7.6. Ответственность за разработку, внутреннюю валидацию и использование рейтинговых систем
- 7.7. Обучение персонала банка работе с рейтинговой системой
- 7.8. Пересмотр выставленных рейтингов заемщиков
- 7.9. Экспертная корректировка рейтингов заемщиков
- 7.10. Процедуры внесения изменений в рейтинговую систему
- 8. Рекомендуемые минимальные требования к внутренней валидации рейтинговых систем
- 8.1. Статистическая информация, используемая для внутренней валидации рейтинговых систем
- 8.1.1. Глубина выборки статистической информации
- 8.1.2. Внутренняя и внешняя статистическая информация
- 8.2. Дискриминационная способность модели
- 8.3. Оценка прогнозной точности модели
- 8.4. Сравнительный анализ рейтингов
- 8.5. Устойчивость модели по отношению к изменениям условий внешней среды и внутренних бизнес-процессов
- 8.6. Оценка уровня консерватизма при внутренней валидации модели
- 8.7. Качественная внутренняя валидация
- 8.8. Качество статистической информации
- 8.9. Методика разработки и структура модели
- 8.10. Оценка использования рейтинговой системы в процессе выдачи кредитов
- 8.11. Анализ миграций рейтингов заемщиков
- 8.12. Качественные параметры модели
- 8.13. Анализ корректировок рейтингов
- 8.14. Отчет о результатах внутренней валидации
- 8.15. Роль подразделения внутреннего аудита в процессе внутренней валидации
- 9. Рекомендуемые минимальные требования к информационным системам и их внутренней валидации
- 9.1. Рекомендуемые требования к информационным системам
- 9.2. Внутренняя валидация информационных систем
- 10. Рекомендуемые минимальные требования к стресс-тестированию
- 11. Рекомендуемые минимальные требования к корпоративному управлению и внутреннему контролю
- Приложение 2. Информация о расчете кредитного риска на основе ПВР
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей