6.2. Рекомендуемые требования к выборке статистической информации

Расчет вероятности дефолта заемщика основывается на статистической информации, взятой за максимально продолжительный период времени. Статистическая информация, использованная при построении модели, должна быть репрезентативной для класса кредитных требований, в отношении которого будет применяться модель, используемая в рейтинговой системе.

Внутренняя валидация модели, используемой в рейтинговой системе, включает в себя как тестирование данной модели на ее устойчивость за пределами исходной выборки статистической информации ("out-of-sample"), так и за пределами временного интервала ("out-of-time"), на котором была построена модель, используемая в рейтинговой системе. Выборка статистической информации для разработки модели, используемой в рейтинговой системе, не должна пересекаться с выборкой статистической информации, используемой для внутренней валидации.