Раздел 2. Общие условия

2.1. Каждая из Сторон заключает Сделки РЕПО в соответствии с Соглашением и настоящими Условиями только от своего имени и за свой счет.

Информация о Ценных бумагах или ссылка на источник информации о Ценных бумагах размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Перечень ценных бумаг, в отношении которых Банком России принято решение не заключать Сделки РЕПО, доводится Банком России до сведения Кредитной организации через Систему ЭДО НРД и (или) письмами в произвольной форме.

2.2. Сделки РЕПО могут заключаться на организованных торгах в Российской Федерации в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ или Правилами торгов СПВБ, а также не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Bloomberg.

Сделки РЕПО, заключаемые в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, предусматривают условия осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКЦ или Правилами клиринга НРД.

Сделки РЕПО, заключаемые в соответствии с Правилами торгов СПВБ, предусматривают условие осуществление клиринга в соответствии с Правилами клиринга НРД.

Сделки РЕПО, заключаемые не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Bloomberg, предусматривают условия осуществления клиринга в соответствии с Правилами клиринга НРД.

2.3. Сделки РЕПО в валюте Российской Федерации заключаются Сторонами в пределах Лимита по Сделкам РЕПО.

Остаток Лимита по Сделкам РЕПО на начало дня доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО до начала приема заявок от Кредитной организации:

при заключении Сделок РЕПО в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ - через Систему торгов ФБ ММВБ (термин определяется Правилами торгов ФБ ММВБ),

при заключении Сделок РЕПО в соответствии с Правилами торгов СПВБ - через Систему торгов СПВБ (термин определяется Правилами торгов СПВБ):

при заключении Сделок РЕПО с использованием информационной системы Bloomberg - через информационную систему Bloomberg.

Банк России вправе устанавливать ограничение на максимальный объем обязательств Кредитной организации по Сделкам РЕПО в иностранной валюте. Соответствующая информация доводится до сведения Кредитной организации не позднее дня проведения Аукциона РЕПО до начала приема заявок от Кредитной организации:

при заключении Сделок РЕПО в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ - через Систему торгов ФБ ММВБ;

при заключении Сделок РЕПО в соответствии с Правилами торгов СПВБ - через Систему торгов СПВБ.

2.4. Информационный обмен между Банком России и Кредитной организацией осуществляется через:

2.4.1. Систему ЭДО НРД в соответствии с Правилами ЭДО НРД;

2.4.2. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями:

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, через Систему торгов ФБ ММВБ;

для Сделок РЕПО, заключаемых в соответствии с Правилами торгов СПВБ, через Систему торгов СПВБ;

для Сделок РЕПО, заключаемых с использованием информационной системы Bloomberg, через информационную систему Bloomberg;

2.4.3. В случаях, предусмотренных настоящими Условиями, - в письменной форме.

2.5. Условие Сделки РЕПО о Ценных бумагах, являющихся предметом Сделки РЕПО, согласовывается Сторонами следующим образом:

для Сделок РЕПО, клиринг которых будет осуществляться в соответствии с Правилами клиринга НКЦ, - в порядке, установленном Правилами торгов ФБ ММВБ;

для Сделок РЕПО, клиринг которых будет осуществляться в соответствии с Правилами клиринга НРД, - путем отсылки к Корзине РЕПО.

Право выбора Ценных бумаг из состава Корзины РЕПО, подлежащих передаче по первой части Сделки РЕПО, предоставляется Кредитной организации в порядке, установленном Документами НКО АО НРД.

Кредитная организация и Банк России вправе осуществлять замену Ценных бумаг, переданных по Сделке РЕПО, клиринг которой осуществляется в соответствии с Правилами клиринга НРД, на другие Ценные бумаги Корзины РЕПО в соответствии с условиями, предусмотренными Документами НКО АО НРД и положениями абзацев 2 и 3 пункта 2.1 настоящих Условий.

2.6. Валютой денежных обязательств и валютой расчетов по Сделкам РЕПО является валюта Российской Федерации, или доллар США, или евро, за исключением Сделок РЕПО, заключаемых с использованием информационной системы Bloomberg, для которых валютой денежных обязательств и валютой расчетов является только валюта Российской Федерации.

2.7. Не позднее дня проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО до начала приема заявок от Кредитных организаций Банк России доводит до сведения Кредитной организации в соответствии с подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящих Условий информацию о параметрах Аукциона РЕПО и (или) Торгах по фиксированной ставке РЕПО, в том числе валюте денежных обязательств и валюте расчетов по заключаемым Сделкам РЕПО, необходимости содержания в подаваемой на Аукцион РЕПО заявке Кредитной организации только Ставки РЕПО или только Спреда к индикативной ставке, предполагаемом Сроке Сделки РЕПО.

2.8. Для Сделок РЕПО, клиринг которых осуществляется в соответствии с Правилами клиринга НРД, Банк России устанавливает в соответствии с Документами НКО АО НРД значение Допустимого уровня переоценки (термин определяется Документами НКО АО НРД).

Информация об установленном значении Допустимого уровня переоценки доводится Банком России до сведения Кредитной организации через НКО АО НРД.

2.9. Для целей перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации в соответствии с настоящими Условиями под рабочим днем понимается день, в который одновременно открыты для расчетов платежная система Банка России, Банк НКЦ (АО) и НКО АО НРД.

Для целей перечисления денежных средств в иностранной валюте, кроме евро, в соответствии с настоящими Условиями под рабочим днем понимается день, в который одновременно открыты для расчетов платежная система Банка России, Банк НКЦ (АО) и НКО АО НРД и являющийся одновременно рабочим днем в стране-эмитенте валюты платежа, в которой находятся банки-корреспонденты Банка России, если иное не установлено Правилами клиринга НКЦ или Документами НКО АО НРД.

Для целей перечисления денежных средств в евро в соответствии с настоящими Условиями под рабочим днем понимается день, в который одновременно открыты для расчетов платежная система Банка России, Банк НКЦ (АО) и НКО АО НРД и Трансъевропейская автоматизированная экспресс-система валовых расчетов в режиме реального времени (TARGET2).

2.10. Определение обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, заключенным на условиях клиринга в соответствии с Правилами клиринга НРД, включая:

Обязательства по внесению компенсационных взносов и информирование Сторон об указанных обязательствах;

клиринг обязательств по Сделкам РЕПО;

расчеты и передачу Ценных бумаг по заключенным Сделкам РЕПО;

осуществление замены Ценных бумаг;

изменение условий Сделок РЕПО - в случаях, предусмотренных настоящими Условиями и Документами НКО АО НРД;

выполнение для целей применения статьи 4.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Федеральный закон N 127-ФЗ) функций репозитария, ведущего реестр договоров, в который внесена запись о заключении Соглашения;

представление соответствующей отчетной документации о Сделках РЕПО, а также совершение иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из Сторон по Сделке РЕПО;

осуществляются НКО АО НРД в порядке, определенном Документами НКО АО НРД, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

Определение обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, заключенным на условиях клиринга в соответствии с Правилами клиринга НКЦ, включая:

Обязательства по внесению компенсационных взносов и информирование Сторон об указанных обязательствах;

определение стоимости Ценных бумаг для целей проверки условия необходимости внесения компенсационного взноса;

клиринг обязательств по Сделкам РЕПО;

расчеты и передачу Ценных бумаг по заключенным Сделкам РЕПО;

представление соответствующей отчетной документации о Сделках РЕПО, а также совершение иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из Сторон по Сделке РЕПО;

осуществляются закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ" в порядке, определенном Правилами торгов ФБ ММВБ, и Банком НКЦ (АО) в порядке, определенном Правилами клиринга НКЦ, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

2.11. Порядок расчета Стоимости обратного выкупа на момент заключения Сделки РЕПО, заключаемой с использованием информационной системы Bloomberg, приведен в настоящем пункте, а для Сделки РЕПО, заключаемой в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ или Правилами торгов СПВБ, устанавливается соответствующими правилами организованных торгов.

Стоимость обратного выкупа на момент заключения Сделки РЕПО, заключаемой с использованием информационной системы Bloomberg, выражается в валюте Сделки РЕПО, рассчитывается исходя из Ставки РЕПО, Срока РЕПО и Суммы РЕПО по формуле:

, где:

S₀ - Сумма РЕПО;

S₂ - Стоимость обратного выкупа;

r - Ставка РЕПО, указанная в заявке Кредитной организации или рассчитанная исходя из указанного в заявке Кредитной организации Спреда к индикативной ставке и Индикативной ставки;

Т365 и Т366 - фактическое число календарных дней между датой первой части Сделки РЕПО, включая указанную дату, и датой второй части Сделки РЕПО, исключая указанную дату, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 и 366 дней соответственно.

Стоимость обратного выкупа может быть скорректирована в порядке, предусмотренном Документами НКО АО НРД или Правилами торгов ФБ ММВБ.

2.12. Для заключения Сделок РЕПО с использованием информационной системы Bloomberg Кредитная организация сообщает Банку России индивидуальные коды в системе Bloomberg трейдеров Кредитной организации (код UUID), уполномоченных заключать сделки РЕПО с Банком России через информационную систему Bloomberg (далее - трейдеры), а также направляет в Банк России оформленные надлежащим образом доверенности на трейдеров. Индивидуальные коды трейдеров сообщаются Банку России через Систему ЭДО НРД и (или) в письменной форме.

2.13. Для перечисления денежных средств и перевода ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, Стороны не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Соглашения сообщают друг другу реквизиты счетов для перечисления денежных средств и перевода ценных бумаг путем направления Кредитной организацией в Банк России Уведомления о платежных и иных реквизитах Кредитной организации, составленного по форме приложения 4 к настоящим Условиям (далее - Уведомление о реквизитах Кредитной организации), и Банком России в Кредитную организацию Уведомления о платежных и иных реквизитах Банка России, составленным по форме приложения 5 к настоящим Условиям (далее - Уведомление о реквизитах Банка России).

Уведомление о реквизитах Кредитной организации должно быть оформлено на фирменном бланке Кредитной организации, подписано лицом, уполномоченным на подписание и сообщение подобных сведений от имени Кредитной организации, и заверено печатью Кредитной организации (при наличии). Оригинал Уведомления о реквизитах Кредитной организации предоставляется (направляется) в Банк России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, Операционный департамент Банка России.

Кредитная организация вправе вносить изменения в Уведомления о реквизитах Кредитной организации. Указанные изменения вносятся путем оформления с соблюдением требований настоящего пункта нового (измененного) Уведомления о реквизитах Кредитной организации и предоставления его в Банк России. Реквизиты счетов, содержащиеся в новом (измененном) Уведомлении о реквизитах Кредитной организации, подлежат применению не ранее 5 рабочих дней с даты получения Банком России нового (измененного) Уведомления о реквизитах Кредитной организации.

Изменения в ранее направленное Банком России в Кредитную организацию Уведомление о реквизитах Банка России вносятся Банком России в порядке аналогичном установленному абзацем 3 настоящего пункта и подлежат применению не ранее 5 рабочих дней с даты получения Кредитной организацией нового (измененного) Уведомления о реквизитах Банка России.

2.14. Перечисление денежных средств и (или) перевод Ценных бумаг в случаях, установленных настоящими Условиями, осуществляется Стороной по соответствующим реквизитам другой Стороны, указанным в Уведомлении о реквизитах Кредитной организации (приложение 4 к настоящим Условиям) или в Уведомлении о реквизитах Банка России (приложение 5 к настоящим Условиям) соответственно.

В случае отсутствия в Уведомлении о реквизитах Кредитной организации действующих счетов Кредитной организации для перечисления Банком России в соответствии с настоящими Условиями денежных средств в соответствующей валюте или перевода Ценных бумаг Банк России в произвольной форме направляет Кредитной организации уведомление об этом, а Кредитная организация информирует Банк России о реквизитах в письменной форме путем направления нового Уведомления о реквизитах Кредитной организации. В указанном случае Банк России перечисляет в соответствии с настоящими Условиями денежные средства в соответствующей валюте или переводит Ценные бумаги не ранее даты получения от Кредитной организации информации о реквизитах.