Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 29.12.2012 N 192-Т "О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков"

4.10.1. Расчет вероятности дефолта

В рамках ППВР методика расчета показателя вероятности дефолта соответствует общим принципам построения моделей вероятности дефолта (глава 4), в том числе:

определение дефолта;

горизонт оценки кредитного риска;

расчет вероятности дефолта на уровне заемщика (или конкретного финансового инструмента для требований к розничным заемщикам);

глубина используемой статистической информации, на которой строится модель вероятности дефолта;

использование всей имеющейся информации по заемщику.

4.10. Компоненты кредитного риска в ППВР 4.10.2. Расчет уровня потерь при дефолте