4.6. Порядок расчета ожидаемых потерь

Ожидаемые потери выражаются и определяются как произведение вероятности дефолта на уровень потерь при дефолте:

EL = PD x LGD (10)

Величина ожидаемых потерь в стоимостном выражении рассчитывается как произведение EL на величину кредитного требования, подверженную риску дефолта.

Расчет величины ожидаемых потерь для кредитных требований специализированного кредитования корпоративных заемщиков, для которых банк использует НКО, осуществляется исходя из коэффициентов риска из Таблицы 1 в размере 10% от суммы кредитного требования, взвешенного на соответствующий коэффициент риска.