Таблица 3. Пример расчета общего процентного риска

┌───┬─────┬──────────────┬───────────────────┬─────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐

│ N │Зона │ Временной │ Чистые позиции │Коэф-│Чистые │Открытые и│Открытые │Открытые и за- │

│п/п│ │ интервал │ (суммарные) │фици-│взвешенные │закрытые │и закры- │крытые взве- │

│ │ │ │ │ент │позиции по │взвешенные│тые взве- │шенные позиции │

│ │ │ │ │взве-│временным │позиции по│шенные │между зонами │

│ │ │ │ │шива-│интервалам │временным │позиции │ │

│ │ │ │ │ния, │ │интервалам│по зонам │ │

│ │ │ │ │% │ │ │ │ │

│ │ │ ├─────────┬─────────┤ ├─────┬──────┼────┬─────┼────┬─────┼─────┬────┬────┤

│ │ │ │длинная │короткая │ │длин-│корот-│за- │от- │за- │от- │за- │за- │за- │

│ │ │ │ │ │ │ная │кая │кры-│кры- │кры-│кры- │кры- │кры-│кры-│

│ │ │ │ │ │ │ │ │тая │тая │тая │тая │тая │тая │тая │

├───┼─────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │

├───┼─────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤

│ 1 │ 1 │менее 1 месяца│ 100 000 │-200 000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │

│ │ │1 - 3 месяца │ 200 000 │ -75 000 │0,20 │ 400 │ -150 │ 150│ 250 │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤ 80 │ 170 │ │ X │ │

│ │ │3 - 6 месяцев │ 50 000 │ -70 000 │0,40 │ 200 │ -280 │ 200│ -80 │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │

│ │ │6 - 12 месяцев│ 30 000 │ -30 000 │0,70 │ 210 │ -210 │ 210│ 0 │ │ │ 0 │ │ │

├───┼─────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┤ ├────┤ │

│ 2 │ 2 │1 - 2 года │ 300 000 │ -20 000 │1,25 │3750 │ -250 │ 250│3500 │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │

│ │ │2 - 3 года │ 15 000 │ -80 000 │1,75 │ 263 │-1400 │ 263│-1137│1137│2763 │ │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │

│ │ │3 - 4 года │ 32 800 │ -15 000 │2,25 │ 738 │ -338 │ 338│ 400 │ │ │ │ │170 │

├───┼─────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤ │ │

│ 3 │ 3 │4 - 5 лет │ 20 000 │-300 000 │2,75 │ 550 │-8250 │ 550│-7700│ │ │ │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │

│ │ │5 - 7 лет │ 80 000 │ -15 000 │3,25 │2600 │ -488 │ 488│2112 │ │ │ │2763│ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │

│ │ │7 - 10 лет │ 60 000 │ -20 000 │3,75 │2250 │ -750 │ 750│1500 │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤6237│-3263│ X │ │ │

│ │ │10 - 15 лет │ 10 000 │ -10 000 │4,50 │ 450 │ -450 │ 450│ 0 │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │

│ │ │15 - 20 лет │ 50 000 │ 0 │5,25 │2625 │ 0 │ 0 │2625 │ │ │ │ │ │

│ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┤ │ │ │ │ │

│ │ │более 20 лет │ 0 │ -30 000 │6,00 │ 0 │-1800 │ 0 │-1800│ │ │ │ │ │

├───┼─────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤

│ 4 │Итого│ X │ 947 800 │-865 000 │ X │ X │ X │3649│ X │ X │ H │ X │ X │ X │

│ │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зонам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴─────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴──────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴────┘