Приложение 5

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным, об основаниях

и порядке принятия решения

о признании качества управления

центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке

доведения информации о принятом

решении до центрального контрагента"

РАСЧЕТ
КОЭФФИЦИЕНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ ПО ИХ
КРЕДИТНОМУ КАЧЕСТВУ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

1. Коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству (далее - коэффициент КР2) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

где:

Ак - инвестиционные активы, состоящие из иностранной валюты, размещенной на счетах, которые квалифицированный центральный контрагент должен открывать в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, инвестиционных активов с кредитными рейтингами эмитента ценных бумаг, или выпуска ценных бумаг, или юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), присвоенными не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings"), и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings"), и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), кредитным рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенным кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S&P Global Ratings"), и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings"), и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");

А_и - общий объем инвестиционных активов квалифицированного центрального контрагента.

2. Инвестиционные активы в целях настоящего Положения включают в себя все активы квалифицированного центрального контрагента, в том числе денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах, открытых в Банке России и кредитных организациях, корреспондентских и иных счетах, открытых в национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также в международных организациях, банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также портфели активов, сформированные из инструментов, в которые квалифицированный центральный контрагент размещает временно свободные средства. Для целей настоящего Положения к инвестиционным активам не относятся активы квалифицированного центрального контрагента, связанные с общехозяйственной деятельностью.

3. В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, и кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется наивысший из указанных кредитных рейтингов.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.