Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Распоряжение ФКЦБ РФ от 27.11.2000 N 1029-р "Об утверждении Квалификационного минимума по специализированному экзамену для руководителей, контролеров и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, управляющих...

3.2. Производные ценные бумаги и основы методов хеджирования

3.2. Производные ценные бумаги и основы

методов хеджирования

Организация торговли фьючерсами, понятия начальной и вариационной маржи. Хеджирование фьючерсными контрактами, понятия короткого и длинного хеджа. Коэффициент хеджирования. Хеджирование портфеля акций с помощью коэффициента бета.

Принципы ценообразования опционов: верхние и нижние границы премии опционов колл и пут. Паритет европейских опционов колл и пут. Синтетические опционы колл и пут. Хеджирование с помощью опционов. Дельта - хеджирование. Использование коэффициентов гамма, тета, вега и ро для целей хеджирования.

Свопы: валютные и процентные, принципы ценообразования.

3.1. Принципы управления портфелем ценных бумаг. Методы оценки рисков инвестиций в ценные бумаги 3.3. Финансовые вычисления и оценка доходности ценных бумаг