Таблица 6. Показатель управления риском ликвидности ЦК

Таблица 6

См. данную форму в MS-Excel.

ПОКАЗАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ ЦК

N п/п	Вопросы	Значение (в баллах)
1	2	3

1.	Принимаются ли в качестве обеспечения, а также в состав имущественных пулов только долговые ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России, КСУ, а также долевые ценные бумаги, включенные в список для расчета Индекса ММВБ 50 и Индекса РТС 50?
(п. 1 в ред. Указания Банка России от 29.05.2017 N 4392-У) (см. текст в предыдущей редакции)
2.	Принимаются ли в качестве коллективного клирингового обеспечения только ценные бумаги из Ломбардного списка Банка России, казначейские бумаги или бумаги центральных банков стран Организации экономического сотрудничества и развития?
(п. 2 в ред. Указания Банка России от 01.09.2015 N 3762-У) (см. текст в предыдущей редакции)
3 - 4.	Исключены. - Указание Банка России от 21.08.2014 N 3367-У
(см. текст в предыдущей редакции)
5.	Имеются ли у ЦК процедуры и правила для осуществления своевременного исполнения обязательств в случае недостаточности ликвидности в непредвиденных обстоятельствах?
6.	Проводит ли ЦК регулярный мониторинг и оценку ликвидности ЦК, необходимой для исполнения обязательств ЦК, связанных с осуществлением клиринга?
7.	Имеются ли у ЦК процедуры и правила, обеспечивающие диверсификацию временно свободных денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте?
(п. 7 в ред. Указания Банка России от 21.08.2014 N 3367-У) (см. текст в предыдущей редакции)
8.	Проводит ли ЦК оценку финансовой устойчивости организаций, предоставляющих ликвидность ЦК не реже одного раза в квартал?

Примечания к заполнению таблицы 6.

К вопросу 1.

Абзац утратил силу. - Указание Банка России от 21.08.2014 N 3367-У.

(см. текст в предыдущей редакции)

В случае неприменимости вопроса 1 таблицы 6 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2 согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.

(в ред. Указания Банка России от 21.08.2014 N 3367-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

К вопросу 2.

В случае неприменимости вопроса 2 таблицы 6 к деятельности ЦК ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.

(в ред. Указаний Банка России от 01.09.2015 N 3762-У, от 29.05.2017 N 4392-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

К вопросу 5.

(абзац введен Указанием Банка России от 21.08.2014 N 3367-У)

В случае осуществления операций с иностранной валютой и (или) ценными бумагами, и (или) драгоценными металлами, и (или) иными активами при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга обязательств ответу на данный вопрос присваивается значение, равное 2, согласно подпункту 3.5.8 настоящей Методики.

(абзац введен Указанием Банка России от 21.08.2014 N 3367-У)

3.5.8. Оценка ответов на вопросы таблицы 6 производится путем присвоения им значений по следующей шкале:

равное 0 - не выполняется или выполняется не в полном объеме (нет; отсутствует);

равное 2 - выполняется в полном объеме (да; присутствует).

3.5.9. Показатель ПРЛ2 представляет собой сумму значений оценок ответов на вопросы, приведенные в таблице 6.

3.5.10. Значение показателя ПРЛ2 признается удовлетворительным, если его результат равен 12 баллам.

(в ред. Указания Банка России от 21.08.2014 N 3367-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

3.6. Оценка качества управления операционным риском ЦК осуществляется по результатам оценок показателя операционного риска ЦК (далее - ПОР1), включающего коэффициенты операционного риска - ОР1, ОР2, и показателя управления операционным риском ЦК (далее - ПОР2).

3.6.1. Коэффициент ОР1 характеризует частоту проведения внутренних проверок устойчивости операционно-информационных систем. Коэффициент ОР1 рассчитывается как средний интервал времени между проведением внутренних проверок устойчивости операционно-информационных систем за последние три года.

3.6.2. Коэффициент ОР2 характеризует глубину временных рядов, содержащих данные по случаям реализации операционного риска в данном ЦК. Коэффициент ОР2 рассчитывается как отношение промежутка времени, в течение которого ведутся базы данных о потерях, вызванных операционным риском, к временному промежутку с момента возникновения ЦК:

00000022.wmz ,

где:

00000023.wmz - период ведения баз данных о потерях, вызванных операционным риском, - количество лет, в течение которого ведутся аналитические базы данных о потерях, вызванных операционным риском;

00000024.wmz - период деятельности ЦК - количество лет, в течение которых ЦК выполняет свои функции, являясь одной из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул.

В случае отсутствия у ЦК собственных баз данных и использования при расчете коэффициента ОР2 аналитических баз данных других ЦК о потерях, вызванных операционным риском, имеющим статистику за период более 1 года, коэффициент ОР2 = 80%.

В случае, если количество лет, в течение которых ведутся базы данных, отражающие потери, вызванные реализацией операционного риска, составляет меньше 1 года, то коэффициент ОР2 = 0%.

3.6.3. Показатель ПОР1 представляет собой сумму значений коэффициентов, определенных в соответствии с подпунктами 3.6.1 - 3.6.2 настоящей Методики.

Балльные оценки коэффициентов ОР1 - ОР2 приведены в приложении 3 к настоящему Указанию.

3.6.4. Значение показателя ПОР1 признается удовлетворительным, если его результат равен 4 баллам.

3.6.5. Показатель ПОР2 определяется на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в таблице 7.

Таблица 5. Показатель управления рыночным риском ЦК Таблица 7. Показатель управления операционным риском ЦК