Таблица 2. Расчет общего процентного риска

N

Зона

Временной интервал

Чистые позиции (суммарные)

Коэффициент взвешивания, %

Взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам

Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами

длинная

короткая

длинная

короткая

закрытая

открытая

закрытая

открытая

закрытая

закрытая

закрытая

открытая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

1

менее 1 месяца

0

B

B1

E

X

G

X

1 - 3 месяца

0,2

3 - 6 месяцев

0,4

6 - 12 месяцев

0,7

2.

2

1 - 2 года

1,25

C

C1

F

2 - 3 года

1,75

3 - 4 года

2,25

3.

3

4 - 5 лет

2,75

D

D1

X

5 - 7 лет

3,25

7 - 10 лет

3,75

10 - 15 лет

4,5

15 - 20 лет

5,25

более 20 лет

6

4.

Итого по зонам (без учета знака)

X

X

X

X

A

X

X

X

X

X

X

H