Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан организовать систему управления рисками, связанными с:

I. Осуществлением деятельности по ведению реестра на рынке ценных бумаг;

II. Осуществлением иных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения профессиональным участником своей деятельности с иными видами деятельности);

III. Осуществлением операций с собственным имуществом;

IV. Осуществлением операций с имуществом клиентов.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан организовать систему управления рисками, которая:

I. Должна соответствовать характеру совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;

II. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременный обмен необходимой информацией между работниками и подразделениями профессионального участника рынка ценных бумаг;

III. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан организовать систему управления рисками, которая:

I. Должна соответствовать объему совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;

II. Должна соответствовать характеру совершаемых операций профессионального участника рынка ценных бумаг;

III. Должна содержать систему мониторинга рисков, обеспечивающую своевременное доведение необходимой информации до сведения органов управления профессионального участника рынка ценных бумаг.

Требования к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра, устанавливаются:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, обеспечивать имущественные интересы владельцев ценных бумаг:

I. Залогом;

II. Гарантией;

III. Путем страхования имущества и рисков, связанных с деятельностью по ведению реестра;

IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, обязан обеспечивать имущественные интересы владельцев ценных бумаг:

I. Залогом;

II. Гарантией;

III. Путем страхования имущества и рисков, связанных с деятельностью по ведению реестра;

IV. Другими способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, должен:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить осуществление процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника, реализация которых может привести к хотя бы одному из следующих последствий:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках организации системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением:

I. Операционного риска;

II. Кастодиального риска;

III. Регуляторного риска;

IV. Правового риска.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках организации системы управления рисками должен назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением:

I. Кредитного риска;

II. Рыночного риска;

III. Правового риска;

IV. Риска ликвидности.

Должностное лицо профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, ответственное за организацию системы управления рисками, НЕ должно осуществлять функции:

В рамках организации системы управления рисками профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, по своему усмотрению может привлекать третьих лиц для обеспечения следующих процессов:

I. Выявление рисков профессионального участника;

II. Анализ и оценка рисков профессионального участника;

III. Мониторинг и контроль рисков профессионального участника;

IV. Снижение рисков профессионального участника или их исключение;

V. Обмен информацией о рисках профессионального участника.

В рамках организации системы управления рисками профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, по своему усмотрению НЕ может привлекать третьих лиц для обеспечения следующих процессов:

I. Выявление рисков профессионального участника;

II. Анализ и оценка рисков профессионального участника;

III. Мониторинг и контроль рисков профессионального участника;

IV. Снижение рисков профессионального участника или их исключение;

V. Обмен информацией о рисках профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить на постоянной основе осуществление следующих процессов:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса выявления рисков профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

I. Выявление рисков профессионального участника, связанных с деятельностью по ведению реестра;

II. Внесение всех выявленных рисков профессионального участника и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника;

III. Внесение выявленных рисков, признанных профессиональным участником значимыми, и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника;

IV. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса выявления рисков профессионального участника НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

I. Выявление рисков профессионального участника, связанных с деятельностью по ведению реестра;

II. Внесение всех выявленных рисков профессионального участника и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника рынка ценных бумаг;

III. Внесение выявленных рисков, признанных профессиональным участником значимыми, и результатов их оценки в реестр рисков профессионального участника;

IV. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса анализа и оценки рисков профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

I. Определение источников и видов выявленных рисков профессионального участника;

II. Оценка влияния рисков профессионального участника на финансовую устойчивость профессионального участника;

III. Сопоставление результатов оценки рисков профессионального участника с установленными профессиональным участником критериями существенности последствий, к которым может привести реализация соответствующих рисков;

IV. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса анализа и оценки рисков профессионального участника НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

I. Оценка влияния рисков профессионального участника на финансовую устойчивость профессионального участника;

II. Проведение анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) с документальным оформлением результатов самооценки;

III. Определение источников и видов выявленных рисков профессионального участника;

IV. Установление предельного размера рисков (допустимого уровня рисков) профессионального участника, а также совокупного предельного размера рисков профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса мониторинга и контроля рисков профессионального участника, снижения рисков профессионального участника или их исключения, должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

I. Наблюдение за рисками профессионального участника, в том числе за их соответствием установленным профессиональным участником ограничениям рисков, выявление нарушений ограничений рисков;

II. Обеспечение проведения стресс-тестирования рисков профессионального участника, включающего в себя прямое и обратное стресс-тестирование рисков профессионального участника;

III. Разработка и реализация мероприятий по устранению выявленных нарушений ограничений рисков и (или) иных мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках снижения этих рисков профессионального участника или их исключения;

IV. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника, между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в отношении рисков профессионального участника, включенных в реестр рисков профессионального участника, должен обеспечить:

I. Разработку плана мероприятий - внутреннего документа, содержащего мероприятия по снижению этих рисков профессионального участника и их исключению;

II. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения работников и подразделений профессионального участника;

III. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения органов управления профессионального участника в порядке и сроки, предусмотренные регламентом управления рисками профессионального участника;

IV. Осуществление исполнения плана мероприятий.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в отношении рисков профессионального участника, включенных в реестр рисков профессионального участника, НЕ должен обеспечить:

I. Разработку плана мероприятий - внутреннего документа, содержащего мероприятия по снижению этих рисков профессионального участника и их исключению;

II. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения работников и подразделений профессионального участника;

III. Обязательное доведение плана мероприятий до сведения органов управления профессионального участника в порядке и сроки, предусмотренные регламентом управления рисками профессионального участника;

IV. Осуществление исполнения плана мероприятий.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса мониторинга и контроля рисков профессионального участника, снижения рисков профессионального участника или их исключения, НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

I. Осуществление оценки эффективности управления рисками путем анализа результативности своей деятельности по выявлению нарушений ограничений рисков и их устранению и (или) осуществлению иных мероприятий в рамках снижения этих рисков или их исключения;

II. Оценка влияния рисков профессионального участника на финансовую устойчивость профессионального участника;

III. Обеспечение контроля выполнения процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками органами управления профессионального участника;

IV. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника, между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса обмена информацией о рисках профессионального участника должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

I. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника;

II. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника;

III. Составление отчетов о результатах осуществления профессиональным участником процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками;

IV. Обеспечение контроля выполнения процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками органами управления профессионального участника.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в рамках процесса обмена информацией о рисках профессионального участника НЕ должен обеспечить выполнение следующих мероприятий:

I. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника и органами управления профессионального участника;

II. Обеспечение контроля выполнения процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками органами управления профессионального участника;

III. Обмен информацией о рисках профессионального участника между подразделениями профессионального участника;

IV. Составление отчетов о результатах осуществления профессиональным участником процессов и мероприятий в рамках организации системы управления рисками.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен включать:

I. Общие положения, определяющие цели организации системы управления рисками;

II. Порядок признания профессиональным участником рисков значимыми;

III. Определение критериев существенности последствий, к которым может привести реализация рисков профессионального участника;

IV. Методику определения ограничений рисков профессионального участника и размеры указанных ограничений рисков.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен включать:

I. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по всем видам рисков);

II. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

III. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников всех видов рисков профессионального участника;

IV. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников рисков профессионального участника (за исключением регуляторного риска).

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, НЕ должен включать:

I. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по всем видам рисков);

II. Порядок принятия решений профессиональным участником в рамках управления рисками профессионального участника (по каждому виду рисков, за исключением регуляторного риска);

III. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников всех видов рисков профессионального участника;

IV. Порядок ведения на постоянной основе реестра рисков профессионального участника с указанием источников рисков профессионального участника (за исключением регуляторного риска).

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен включать:

I. Периодичность пересмотра реестра профессионального участника в отношении всех видов выявленных рисков;

II. Периодичность пересмотра реестра рисков профессионального участника, признанных профессиональным участником значимыми;

III. Права и обязанности должностного лица (руководителя отдельного структурного подразделения), ответственного за организацию системы управления рисками;

IV. Права и обязанности органов управления профессионального участника, руководителей и работников структурных подразделений профессионального участника, в рамках организации системы управления рисками профессионального участника.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, НЕ должен включать:

I. Порядок взаимодействия органов управления профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования о всех видах рисков профессионального участника;

II. Порядок взаимодействия органов управления профессионального участника, в том числе установление случаев и порядка обязательного информирования о рисках профессионального участника (за исключением регуляторного риска);

III. Порядок, содержание и периодичность представления отчетов об управлении всеми видами рисков профессионального участника органам управления профессионального участника;

IV. Порядок, содержание и периодичность представления отчетов об управлении рисками профессионального участника органам управления профессионального участника, за исключением отчетов об управлении регуляторным риском.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен включать:

I. Порядок управления рисками профессионального участника в случае привлечения профессиональным участником третьих лиц для осуществления ими отдельных процессов и мероприятий в отношении рисков профессионального участника в рамках организации системы управления рисками;

II. Периодичность и порядок проведения анкетирования структурных подразделений профессионального участника с целью выявления операционного риска (самооценки) и порядок оформления ее результатов;

III. Порядок проведения прямого и обратного стресс-тестирования рисков профессионального участника, включающий в себя периодичность его проведения;

IV. Порядок документального оформления результатов прямого и обратного стресс-тестирования рисков профессионального участника.

Регламент управления рисками профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра, НЕ должен включать:

I. Порядок оценки эффективности функционирования системы управления рисками;

II. Порядок принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками;

II. Порядок осуществления профессиональным участником мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов;

IV. Порядок осуществления профессиональным участником мероприятий по предотвращению, выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов в случае возложения функций должностного лица, ответственного за организацию системы управления риска, на единоличный исполнительный орган профессионального участника.

В целях эффективного управления риском профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, должен на всех уровнях соответствовать следующим принципам:

I. Риск-менеджмент наглядно способствует достижению целей и улучшению деятельности;

II. Риск-менеджмент является неотъемлемой частью всех организационных процессов;

III. Риск-менеджмент является частью процесса принятия решений;

IV. Риск-менеджмент явным образом связан с неопределенностью.

В целях эффективного управления риском профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, должен на всех уровнях соответствовать следующим принципам:

I. Риск-менеджмент учитывает человеческие и культурные факторы;

II. Риск-менеджмент является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон;

III. Риск-менеджмент является динамичным, итеративным и реагирующим на изменения;

IV. Риск-менеджмент способствует постоянному улучшению организации.

Руководство профессионального участника, осуществляющего деятельность по ведению реестра, в целях внедрения риск-менеджмента и обеспечения его постоянной эффективности должно:

I. Определять и поддерживать политику менеджмента риска;

II. Гарантировать согласованность культуры организации и ее политики менеджмента риска;

III. Определять критерии эффективности риск-менеджмента, которые должны соотноситься с критериями эффективности организации в целом;

IV. Согласовывать цели риск-менеджмента с целями и стратегиями организации.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, в целях поддержки процесса риск-менеджмента должен обеспечивать:

I. Установление владельцев рисков, ответственных и уполномоченных управлять рисками;

II. Определение лиц, ответственных за разработку, внедрение и поддержание инфраструктуры риск-менеджмента;

III. Установление других видов ответственности работников на всех уровнях в организации за процесс риск-менеджмента;

IV. Установление процессов измерения результативности и внешних и/или внутренних процессов отчетности и ее доведения до сведения руководства.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, для целей риск-менеджмента должен учитывать:

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, для целей риск-менеджмента должен установить такие механизмы внутреннего обмена информацией, которые гарантируют, что:

I. Информация о ключевых элементах инфраструктуры риск-менеджмента и о любых последующих модификациях предоставляется надлежащим образом;

II. Имеется в наличии соответствующая внутренняя отчетность об инфраструктуре, ее эффективности и результатах;

III. На соответствующих уровнях и своевременно предоставляется соответствующая информация, полученная на основе применения риск-менеджмента;

IV. Используются процессы консультирования с внутренними заинтересованными сторонами.

Профессиональный участник, осуществляющий деятельность по ведению реестра, для целей риск-менеджмента должен разработать и применить план обмена информацией с внешними заинтересованными сторонами, который должен включать:

I. Вовлечение соответствующих заинтересованных сторон и обеспечение эффективного обмена информацией;

II. Внешнюю отчетность для соответствия правовым, регулятивным и руководящим требованиям;

III. Обеспечение обратной связи и отчетности об обмене информацией и консультациях;

IV. Обмен информацией с заинтересованными сторонами в случае кризиса или непредвиденных обстоятельств.

Процесс риск-менеджмента у профессионального участника, осуществляющего деятельность по ведению реестра, должен быть:

Процесс риск-менеджмента у профессионального участника, осуществляющего деятельность по ведению реестра, включает:

I. Обмен информацией и консультирование с внешними и внутренними заинтересованными сторонами;

II. Установление внутренней и внешней ситуации (контекста);

III. Оценку риска, включая процесс идентификации риска, анализа риска и оценивания риска;

IV. Воздействие на риск, включая выбор одного или более вариантов модифицирования рисков и применение этих вариантов;

V. Мониторинг и пересмотр, включая регулярную проверку или надзор.

Воздействие на риск у профессионального участника, осуществляющего деятельность по ведению реестра, включает циклический процесс, состоящий из следующих этапов:

I. Оценивания воздействия на риск;

II. Обсуждения, являются ли уровни остаточного риска допустимыми;

III. Создание нового вида воздействия на риск, если уровни остаточного риска не допустимы;

IV. Оценивания результативности этого воздействия.