Таблица 6.1. Анализ показателей ликвидности

Наименование показателя

Условное обозначение или формула расчета

Дата 1

Дата 2

.....

Дата N

Пассивы

П

Привлеченные средства

ПС

в %% к пассивам

Показатель мгновенной ликвидности

Н2

Норматив мгновенной ликвидности

Н2

Высоколиквидные активы (тыс.руб.)

Лам

Обязательства до востребования

Овм

Минимальный совокупный остаток средств на счетах до востребования

Овм*

Дефицит (-)/запас (+) мгновенной ликвидности

Лам - (Н2/100) * (Овм - 0.5 x Овм*)

Показатель текущей ликвидности

Н3

Норматив текущей ликвидности

Н3

Ликвидные активы (тыс.руб.)

Лат

Минимальный совокупный остаток средств на счетах до востребования и со сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней

Овт*

Обязательства до востребования и на срок до 30 дней

Овт

То же в %% к привлеченным средствам

ОВт/ПС * 100

Дефицит (-)/запас (+) текущей ликвидности

Лат - (Н3/100) * (Овт - Овт*)

Показатель долгосрочной ликвидности

Н4

Норматив долгосрочной ликвидности

Н4

Кредитные требования с оставшимся сроком до погашения свыше года (тыс.руб.)

Крд

Сумма собственных средств (капитала) и обязательств со сроком погашения свыше года в т.ч.:

К + Од + 0.5 x О*

Собственные средства (капитал)

К

Обязательства банка со сроком погашения свыше года

Од

Минимальный совокупный остаток средств на счетах со сроком исполнения обязательств до 365 дней

О*

Показатель общей краткосрочной ликвидности

ПЛ1 по Указанию N 2005-У

Справочно. Балльная оценка показателя ПЛ1

балл

Темп прироста к Дате 1, (%)

Пассивы

П

Высоколиквидные активы

Лам

Ликвидные активы (тыс.руб.)

Лат

Кредитные требования с оставшимся сроком до погашения свыше года

Крд

Собственные средства (капитал)

К

Привлеченные средства

ПС

Обязательства до востребования

Овм

Обязательства до востребования и на срок до 30 дней

Овт

Обязательства банка со сроком погашения свыше года

Од