Главная
Документы
V. Аналитический пакет "Анализ рыночного риска"

Данная методика не актуальна (Письмо Банка России от 15.12.2023 N 23-8-ОГ/14520).

"О методике анализа финансового состояния банка" (утв. Банком России 04.09.2000)

V. Аналитический пакет "Анализ рыночного риска"

V.	Аналитический пакет "Анализ рыночного риска"	АП_V	Алгоритм расчета составляющих показателей приведен в Таблице 4 (если не указано иное)
1.	Рыночный риск (РР), процентный риск (ПР), фондовый риск (ФР), валютный иск (ВР)	РР, ПР, ФР, ВР	до 01.01.2008 В соответствии с Положением Банка России от 24.09.99 N 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" с 01.01.2008 В соответствии с Положением Банка России от 14.11.2007 N 313-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"
2.	Позиция банка на срочном рынке по денежным средствам		п. 7.1. + п. 7.2.
3.	Позиция банка на срочном рынке по денежным средствам в валюте РФ		п. 7.1.1. + п. 7.2.1.
4.	Позиция банка на срочном рынке по денежным средствам в иностранной валюте		п. 7.1.2. + п. 7.2.2.
5.	Позиция банка на срочном рынке по денежным средствам по обратной части операций РЕПО		п. 7.1.3. + п. 7.2.3.
6.	Открытые валютные позиции (ОВП) и суммарная величина открытых валютных позиций	ОВП	В соответствии с Инструкцией Банка России от 15.07.2005 N 124-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"
	Коэффициент по позиции по ценным бумагам		сумма переоценки/ФР
	по драг металлам
	по денежным средствам
	в рублях
	в инвалюте
7.	до 01.01.2008 РВП по акциям с 01.01.2008 РВП и переоценка по долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	Роцб1	до 01.01.2008 б/сч. 50709 + 50809 с 01.01.2008 б/сч. 50719 - А50719/17 + п. 4.3.2.1.4. (Таблицы 1)
8.	до 01.01.2008 РВП по операциям РЕПО с 01.01.2008 РВП и переоценка по долговым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	Роцб2	до 01.01.2008 б/сч. 50114 + 50612 с 01.01.2008 б/сч. 50219 + А50507/6.2 + п. 4.3.1.8. (Таблицы 1)
9.	до 01.01.2008 РВП под вложения в ценные бумаги, приобретенные для инвестирования с 01.01.2008 РВП под вложения в долговые обязательства, удерживаемые до погашения	Роцб3	до 01.01.2008 б/сч. 50213 + 50312
9.		Роцб3	с 01.01.2008 п. 14.2.2. (Таблица 1)
10.	до 01.01.2008 Вложения в акции с 01.01.2008 Переоценка долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	до 01.01.2008 АК1 с 01.01.2008 ПРцб1	до 01.01.2008 б/сч. 507(А) + 508(А) с 01.01.2008 п. 4.1.1.9. (Таблица 1)
11.	до 01.01.2008 Переоцениваемые долговые обязательства с 01.01.2008 Переоценка долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	до 01.01.2008 ДО с 01.01.2008 ПРцб2	до 01.01.2008 п. 4.1.1.6. + п. 4.1.2.3. (Таблица 1) с 01.01.2008 п. 4.1.2.5. (Таблица 1)
12.	до 01.01.2008 Показатель уровня обесценения акций с 01.01.2008 Показатель уровня обесценения долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Ро1	до 01.01.2008 с 01.01.2008
13.	до 01.01.2008 Показатель степени риска по операциям РЕПО с 01.01.2008 Показатель уровня обесценения долговых обязательств, имеющихся в наличии для продажи	Ро2	до 01.01.2008 с 01.01.2008
14.	до 01.01.2008 Коэффициент риска по долговым обязательствам, приобретенным для инвестирования с 01.01.2008 Коэффициент риска по долговым обязательствам, удерживаемым до погашения	КРдо
15.	с 01.01.2008 Показатель уровня обесценения долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Ро3	с 01.01.2008
16.	с 01.01.2008 Показатель уровня обесценения долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Ро4	с 01.01.2008
17	с 01.01.2008 Показатель уровня обесценения инвестиций в дочерние и зависимые организации	Ро5	с 01.01.2008 60105 + А60206/6.3 601А + А/6.4
18	с 01.01.2008 Показатель уровня обесценения прочего участия в уставных капиталах	Ро6	с 01.01.2008 60206 - А60206/6.3 602А - А/6.4

IV. Аналитический пакет "Анализ кредитного риска" VI. Аналитический пакет "Анализ риска ликвидности"