6.7.2. Статистические критерии оценки прогнозной точности и дискриминационной способности модели

Банк самостоятельно выбирает статистические критерии оценки прогнозной точности и дискриминационной способности модели. Банку рекомендуется применять следующие статистические критерии:

коэффициент (индекс) Джини ("Gini index");

кривые кумулятивного профиля достоверности ("cumulative accuracy profile - CAP");

зависимости частоты истинно положительных и ложноположительных заключений ("receiver operating characteristic curve - ROC-curve");

биномиальный тест;

статистический тест Колмогорова - Смирнова;

тест Хосмера - Лемешова ("хи-квадрат").

Приведенный список статистических критериев не является исчерпывающим.