Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
<Письмо> Банка России от 29.12.2012 N 192-Т "О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков"

6.7.1. Корректировка статистической информации и группировка значений вероятности дефолта заемщика

Принцип корректировки входных параметров модели при расчете вероятности дефолта заемщика и группировки вероятностей дефолта заемщиков по разрядам рейтинговой шкалы определяется банком самостоятельно и отражается во внутренних документах.

Банк может применять любые принципы корректировки входных параметров (например, нормализацию, логарифмическое преобразование), если они улучшают прогнозную точность модели, используемой в рейтинговой системе.

6.7. Анализ прогнозной точности модели 6.7.2. Статистические критерии оценки прогнозной точности и дискриминационной способности модели