Главная
Документы
Приложение 2. Информация о расчете кредитного риска на основе ПВР

Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

<Письмо> Банка России от 29.12.2012 N 192-Т "О Методических рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков"

Приложение 2. Информация о расчете кредитного риска на основе ПВР

Приложение 2

к Письму Банка России

от 29 декабря 2012 года N 192-Т

"О Методических рекомендациях

по реализации подхода к расчету

кредитного риска на основе

внутренних рейтингов банков"

См. данную форму в MS-Excel.

Информация о расчете кредитного риска на основе ПВР

по состоянию на "__" ___________ ____ года

┌───────┬───────────────────┬────────────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────┬────────────┬──────────────┐

│ N │Балансовые активы и│ Величина │Вероятность│Уровень│ Срок до │Взвешенные│Годовой │ Взвешенные │ Величина │

│ │ кредитные │ кредитного │ дефолта │потерь │погашения │ по риску │ объем │ по риску │сформированных│

│ │ эквиваленты │требования, │ (PD, %) │ при │кредитного│кредитные │выручки │ кредитные │ резервов на │

│ │ внебалансовых │подверженная│ │дефолте│требования│требования│заемщика│требования в│ возможные │

│ │ условных │ риску │ │ (LGD, │ (M, лет) │ (RWA , │ - S │соответствии│ потери или │

│ │ обязательств │ дефолта │ │ %) │ │ IRB │ (млн. │ с │ резервов на │

│ │ кредитного │ (EAD, тыс. │ │ │ │тыс. руб.)│ евро) │Инструкцией │ возможные │

│ │ характера │ руб.) │ │ │ │ │ │Банка России│ потери по │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ от │ ссудам, по │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ 03.12.2012 │ ссудной │

│ │ │ │ │ │ │ │ │N 139-И "Об │и приравненной│

│ │ │ │ │ │ │ │ │обязательных│ к ней │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ нормативах │задолженности │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ банков" │в соответствии│

│ │ │ │ │ │ │ │ │(RWA , тыс.│ с Положением │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ SA │ Банка России │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ руб.) │от 26.04.2004 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ N 254-П "О │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ порядке │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ формирования │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ кредитными │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациями │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ резервов на │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ возможные │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ потери по │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ссудам, по │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ссудной │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и приравненной│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ к ней │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженности"│

├───────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────┼────────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

│ 1 │Кредитные │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │требования к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │корпоративным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заемщикам, всего: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ требования к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.1 │субъектам малого и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.2 │физическим лицам │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ 1.3 │Специализированное │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │кредитование, всего│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.3.1 │проектное │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.3.2 │объектное │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.3.3 │товарно-сырьевое │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │финансирование │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.3.4 │финансирование │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │приносящей доход │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │недвижимости │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 1.3.5 │финансирование │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │коммерческой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │недвижимости с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нестабильными │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ценовыми │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │параметрами │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 2 │Кредитные │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │требования к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │суверенным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заемщикам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 3 │Кредитные │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │требования к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовым │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │институтам, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 3.1 │кредитные │ │ │ │ │ │ X │ │ │

│ │требования к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансовым │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │институтам (с │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │величиной активов │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │свыше 100 млрд. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долл. США) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(согласно п. 4.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Методических │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекомендаций) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4 │Кредитные │ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │требования к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │розничным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заемщикам, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4.1 │кредитные │ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │требования к │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектам малого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │предпринимательства│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4.2 │возобновляемые │ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │розничные кредитные│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4.3 │кредитные │ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │требования, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспеченные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │залогом жилой │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │недвижимости │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 4.4 │прочие розничные │ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │кредитные │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 5 │Доли участия в │ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │капитале третьих │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лиц │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 6 │Приобретенные права│ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │по кредитным │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиям │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 6.1 │к корпоративным │ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │дебиторам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 6.2 │к розничным │ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │дебиторам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 7 │Прочие кредитные │ │ │ │ X │ │ X │ │ │

│ │требования │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ИТОГО │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

Наименование должности

единоличного исполнительного органа

кредитной организации Фамилия, инициалы

Порядок заполнения и представления информации о расчете кредитного риска на основе ПВР