4.10.5. Расчет вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, для приобретенных прав по кредитным требованиям к розничным заемщикам

При расчете вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте для приобретенных прав по кредитным требованиям к розничным заемщикам банк использует значения компонентов риска по аналогичным кредитным требованиям.

В случае отсутствия у банка необходимой внутренней статистической информации может быть использована статистическая информация, полученная из внешних источников для расчета вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте для приобретенных прав по кредитным требованиям к розничным заемщикам.

Банк может рассчитывать вероятность дефолта или уровень потерь при дефолте для приобретенных прав по кредитным требованиям к розничным заемщикам, основываясь на оценке среднего уровня фактически понесенных потерь по аналогичным кредитным требованиям к розничным заемщикам за период времени в 5 лет.

Банк уменьшает величину кредитного требования, подверженную риску дефолта, на величину риска разводнения требований, рассчитываемую в соответствии с пунктом 4.5 данных Методических рекомендаций, если банк считает этот риск существенным.