8.1.2. Внутренняя и внешняя статистическая информация

При проведении внутренней валидации рекомендуется использовать внутреннюю статистическую информацию.

Разработка и внутренняя валидация модели, используемой в рейтинговой системе, может быть дополнена использованием релевантной внешней статистической информации только в исключительных случаях, например, для подклассов кредитных требований с низкой частотой дефолта.

К подклассам кредитных требований с низкой частотой дефолтов относятся кредитные требования с незначительным количеством наблюдавшихся дефолтов или же их полным отсутствием, например:

кредитные требования, по которым отсутствуют дефолты на протяжении длительного периода времени (например, кредитные требования к суверенным заемщикам);

кредитные требования, по которым отсутствует необходимое количество статистической информации по дефолтам в силу их формирования из новых кредитных продуктов или привлечения новых типов заемщиков, но относящиеся к классам кредитных требований, кредитный риск которых рассчитывается согласно ПВР.

Использование релевантной внешней статистической информации должно быть обосновано и отражено во внутренних документах банка.