8.1.1. Глубина выборки статистической информации

Для внутренней валидации моделей оценки долгосрочных вероятностей дефолта, рассчитанных на основе методики "по циклу", и "гибридных" моделей оценки вероятности дефолта необходимо использовать статистическую информацию как можно более длительный период времени. В то же время необходимо, чтобы выборка статистической информации была репрезентативной и не содержала устаревшую статистическую информацию, которая может исказить результаты внутренней валидации.

Внутренняя валидация моделей оценки краткосрочных вероятностей дефолта, рассчитанных на основе методики "в момент времени", производится на основе статистической информации за последний, наиболее актуальный период времени, соответствующий горизонту прогноза вероятности дефолта.

Внутренняя валидация модели, используемой в рейтинговой системе, включает в себя тестирование данной модели на ее устойчивость как за пределами исходной выборки статистической информации ("out-of-sample"), так и за пределами временного интервала ("out-of-time"), на котором была построена модель, используемая в рейтинговой системе. Выборка статистической информации для разработки модели, используемой в рейтинговой системе, не должна пересекаться с выборкой статистической информации, используемой для внутренней валидации.