Глава 3. Составление раздела 2 Отчета

3.1. Значения показателей раздела 2 Отчета (далее - раздел 2) отражаются по состоянию на конец каждого определяемого в соответствии с абзацем первым пункта 1.11 Положения Банка России от 17 октября 2014 года N 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" <4> торгового дня (далее - торговый день) отчетного периода и (или) по состоянию на время торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже нуля влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня (далее - ограничительное время закрытия позиций), в случае наличия портфелей клиентов, одновременно удовлетворяющих следующим условиям:

--------------------------------

<4> Зарегистрировано Минюстом России 30 декабря 2014 года, регистрационный N 35494, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 27 ноября 2017 года N 4622-У (зарегистрировано Минюстом России 16 февраля 2018 года, регистрационный N 50066), от 14 сентября 2020 года N 5550-У (зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2020 года, регистрационный N 60426), от 17 мая 2022 года N 6140-У (зарегистрировано Минюстом России 25 августа 2022 года, регистрационный N 69784), от 27 сентября 2023 года N 6544-У (зарегистрировано Минюстом России 3 ноября 2023 года, регистрационный N 75847), от 17 июня 2024 года N 6751-У (зарегистрировано Минюстом России 18 сентября 2024 года, регистрационный N 79504).

сумма начальной маржи, рассчитанная по портфелю клиента, не равна нулю;

сумма НПР2 портфеля клиента была меньше нуля по состоянию на ограничительное время закрытия позиций и (или) по состоянию на конец любого торгового дня отчетного периода;

в отношении портфеля клиента не соблюдены требования по закрытию позиции клиента в сроки, установленные пунктом 18 Указания Банка России N 6681-У.

Для целей заполнения Отчета закрытием позиции являются сделки, совершенные кредитной организацией - брокером в рамках мер по снижению размера минимальной маржи, рассчитанного в соответствии с пунктом 18 приложения к Указанию Банка России N 6681-У, и (или) по увеличению стоимости портфеля клиента в соответствии с требованиями пункта 15 Указания Банка России N 6681-У, и (или) заключенным с клиентом договором о брокерском обслуживании, и (или) внутренним регламентом кредитной организации - брокера (далее - сделки принудительного закрытия).

3.2. Графы 2 - 5 раздела 2 заполняются так же, как графы 2 - 5 раздела 1.

3.3. В графе 6 раздела 2 указывается контрольное время, по состоянию на которое представляются показатели, с использованием следующих кодов:

3.4. В графе 7 раздела 2 указывается наименование группы клиентов, присвоенное в зависимости от значения НПР2, указанного в графе 12 раздела 2, с использованием кодов 1 - 5, приведенных в пункте 2.8 настоящего Порядка для заполнения графы 8 раздела 1.

3.5. В графе 8 раздела 2 указываются даты торговых дней отчетного периода, когда кредитной организацией - брокером не соблюдены сроки закрытия портфеля клиента, установленные пунктом 18 Указания Банка России N 6681-У.

Информация о каждом факте несоблюдения кредитной организацией - брокером сроков закрытия портфеля клиента указывается в отдельной строке.

3.6. Графы 9 - 13 раздела 2 заполняются так же, как графы 9 - 13 раздела 1, графа 14 раздела 2 заполняется так же, как графа 28 раздела 1.