Внимание! Данная редакция применяется с 1 октября 2022 года, либо со дня, следующего за днем направления в Банк России решения кредитной организации о ее применении до указанной даты. До указанных дат применяется предыдущая редакция.
Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П (ред. от 28.02.2022) "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40328)

Таблица 2. Расчет общего процентного риска

N п/п

Зона

Временные интервалы

Чистые позиции (суммарные)

Коэффициент взвешивания, %

Взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по временным интервалам

Открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам

Открытые и закрытые взвешенные позиции между зонами

Финансовые инструменты с процентной ставкой менее 3%

Прочие финансовые инструменты

длинная

короткая

длинная

короткая

закрытая

открытая

закрытая

открытая

закрытая

закрытая

закрытая

открытая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

менее 1 месяца

менее 1 месяца

0

B

B1

E

X

G

X

1 - 3 месяца

1 - 3 месяца

0,2

3 - 6 месяцев

3 - 6 месяцев

0,4

6 - 12 месяцев

6 - 12 месяцев

0,7

2

2

1 - 1,9 года

1 - 2 года

1,25

C

C1

F

1,9 - 2,8 года

2 - 3 года

1,75

2,8 - 3,6 года

3 - 4 года

2,25

3

3

3,6 - 4,3 года

4 - 5 лет

2,75

D

D1

X

4,3 - 5,7 года

5 - 7 лет

3,25

5,7 - 7,3 года

7 - 10 лет

3,75

7,3 - 9,3 года

10 - 15 лет

4,5

9,3 - 10,6 года

15 - 20 лет

5,25

10,6 - 12 лет

более 20 лет

6,00

12 - 20 лет

8,00

свыше 20 лет

12,50

4

Итого по зонам (без учета знака)

X

X

X

X

A

X

X

X

X

X

X

H

Итоговая величина общего процентного риска (ОПР) рассчитывается следующим образом:

ОПР = 10% A + 40% B + 30% (C + D) + 40% (E + F) + 100% G + 100% H

Таблица 1. Распределение коэффициентов взвешивания по временным интервалам Таблица 3. Пример расчета общего процентного риска