Порядок составления отчетности по форме 0420321 "Сведения о результатах стресс-тестирования"

Порядок

составления отчетности по форме 0420321 "Сведения

о результатах стресс-тестирования"

1. По показателю "Наименование участника клиринга" (строка 1) указывается полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица - участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии.

По показателю "ИНН или TIN участника клиринга" (строка 2) указывается соответствующий код участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии, или идентификационный номер налогоплательщика для юридических и физических лиц - резидентов, или код Tax Identification Number или регистрационный номер в стране регистрации для юридических и физических лиц - нерезидентов.

По показателю "Код страны по ОКСМ участника клиринга" (строка 3) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является участник клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии.

По показателю "Объем открытых позиций" (строка 4) указывается совокупный объем открытых позиций соответствующего участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии, учитываемый при стресс-тестировании в заданном сценарии.

По показателю "Сумма потерь" (строка 5) указывается смоделированная по итогам применения сценария сумма потерь для центрального контрагента от соответствующего участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии.

По показателю "Объем использованных средств из ИКО и иного обеспечения" (строка 6) указывается сумма использованного индивидуального и иного клирингового обеспечения, внесенная соответствующим участником клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии.

По показателю "Объем использованных средств из взносов в ККО" (строка 7) указывается сумма использованных средств из взносов в коллективное клиринговое обеспечение (далее - ККО) соответствующего участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии.

По показателю "Объем использованных средств из выделенного капитала клиринговой организации" (строка 8) указывается сумма использованных средств из выделенного капитала.

По показателю "Объем использованных средств из взносов добросовестных участников клиринга в ККО" (строка 9) указывается сумма использованных средств из взносов в ККО добросовестных участников клиринга, неисполнение обязательств которых моделируется в сценарии.

По показателю "Объем использованных средств из иных фондов" (строка 10) указывается сумма использованных средств из иных фондов центрального контрагента (при наличии таких фондов).

По показателю "Общая сумма потерь с учетом всех фондов" (строка 11) указывается смоделированная по итогам применения сценария сумма убытков центрального контрагента с учетом покрытия потерь из всех фондов.

По показателю "Объем собственных средств" (строка 12) указывается сумма собственных средств центрального контрагента по итогам стресс-тестирования.

По показателю "Используемый сценарий для стресс-тестирования" (строка 13) указываются используемые при стресс-тестировании сценарии для финансовых инструментов.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в общем по каждому из двух участников клиринга с наибольшими потерями для центрального контрагента.

2. Отчетность по форме 0420321 "Сведения о результатах стресс-тестирования" составляется с учетом общих положений порядка составления отчетности, предусмотренных пунктами 3, 10, 12 - 19 приложения 2 к настоящему Указанию.