Глава 1. Общие положения

1.1. В целях снижения рисков осуществления клиринговой деятельности клиринговая организация в рамках организации системы управления рисками должна обеспечивать управление кредитным, операционным, а также следующими рисками:

риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации, при котором неспособность выполнить свои обязательства одного или нескольких участников финансового рынка вызывает неспособность выполнить свои обязательства надлежащим образом других участников финансового рынка (системный риск);

риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов или иных активов, в которые инвестированы средства клиринговой организации или средства, предоставленные ей в качестве обеспечения исполнения обязательств (рыночный риск);

риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие неоднозначности толкования норм права (правовой риск);

риском возникновения расходов (убытков) клиринговой организации вследствие недостаточности имущества в распоряжении клиринговой организации для удовлетворения требований ее кредиторов по передаче этого имущества в установленный срок (риск ликвидности);

риском утраты имущества клиринговой организации или имущества, переданного ей в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, вследствие действий или бездействия лица, ответственного за хранение этого имущества и учет прав на это имущество (кастодиальный риск);

риском превышения расходов клиринговой организации над ее доходами, не связанным с реализацией кредитного и (или) кастодиального риска (коммерческий риск);

регуляторным риском, определяемым в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 Указания Банка России от 15 марта 2018 года N 4739-У "О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации от 28 мая 2018 года N 51188.

1.2. В случае если клиринговая организация совмещает свою деятельность с иными разрешенными видами деятельности, система управления рисками такой клиринговой организации должна учитывать как риски, связанные с деятельностью клиринговой организации, так и риски, возникающие при осуществлении иных видов деятельности.

1.3. Клиринговая организация, являющаяся кредитной организацией, при управлении рисками руководствуется нормативным актом Банка России, устанавливающим требования к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы, Положением Банка России от 16 декабря 2003 года N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года N 5489, 22 декабря 2004 года N 6222, 20 марта 2009 года N 13547, 30 июня 2014 года N 32913 ("Вестник Банка России" от 4 февраля 2004 года N 7, от 31 декабря 2004 года N 74, от 1 апреля 2009 года N 21, от 9 июля 2014 года N 63), а также настоящим Положением в части, не противоречащей указанным выше актам.

Абзац первый настоящего пункта не распространяется на клиринговую организацию, имеющую статус центрального контрагента. Клиринговая организация, имеющая статус центрального контрагента, при управлении рисками руководствуется Положением Банка России от 30 декабря 2016 года N 575-П "О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года N 46034, 5 июня 2018 года N 51286.