6.7.3. Критерии выбора параметров модели

Банк самостоятельно устанавливает критерии отбора параметров модели, используемой в рейтинговой системе. Банку рекомендуется использовать следующие критерии:

прогнозная точность модели при тестировании по контрольной выборке;

устойчивость модели в зависимости от общего количества независимых переменных;

издержки на получение и обработку дополнительной статистической информации.

В процессе отбора параметров модели, используемой в рейтинговой системе, исключаются те параметры, которые обладают низкой дискриминационной способностью или противоречат экономическому смыслу. Банк самостоятельно определяет уровень корреляции между параметрами модели, который он считает допустимым.