Приложение. Порядок расчета остаточных обязательств кредитной организации по сделке прямого РЕПО

Приложение

к Генеральному соглашению N ___

об общих условиях совершения

Банком России и кредитной

организацией сделок прямого

РЕПО на Санкт-Петербургской

Валютной Бирже

Саморегулируемая организация

"Национальная фондовая ассоциация"

Генеральное соглашение N _____ об общих условиях совершения

Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО

на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от "__" _____ 201_ г.

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ОСТАТОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО СДЕЛКЕ ПРЯМОГО РЕПО

Величина Остаточных обязательств Кредитной организации рассчитывается со дня, следующего за датой второй части Сделки прямого РЕПО.

Расчет осуществляется на каждый календарный день по следующей формуле:

, где ,

где:

- величина Остаточных обязательств Кредитной организации на начало i-го дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО. Для первого дня с даты второй части Сделки прямого РЕПО ;

- стоимость обратного выкупа на дату второй части Сделки прямого РЕПО, рассчитанная в соответствии с Документами СПВБ;

- сумма неустойки, подлежащей уплате в i-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО. Если или , то ;

- ставка для расчета неустойки, равная двойной ставке рефинансирования Банка России на дату второй части Сделки прямого РЕПО (% годовых);

base - фактическое количество календарных дней в году, на который приходится i-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО;

, где

- сумма денежных средств, списанных с корреспондентского счета (субсчета (субсчетов) Кредитной организации, открытого (открытых) в подразделении (подразделениях) расчетной сети Банка России, банковских счетов Кредитной организации, открытых в НКО ЗАО НРД, на основании инкассовых поручений Банка России без распоряжения владельца счета для погашения Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО;

- сумма денежных средств, полученных от реализации Ценных бумаг, уменьшенная на расходы, связанные с их реализацией, в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО, и (или) стоимость Ценных бумаг, на которую уменьшены Остаточные обязательства Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО при отказе (частичном отказе) Банка России от реализации Ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.6 настоящего Соглашения;

- сумма денежных средств, перечисленная Кредитной организацией на счет Банка России в ОПЕРУ-1 Банка России, реквизиты которого указаны в разделе 11 настоящего Соглашения, для исполнения ее Остаточных обязательств в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Соглашения;

, где - сумма выплат по ценным бумагам (денежных средств от реализации иного имущества за вычетом расходов, понесенных при его реализации), направленная на уменьшение суммы Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктами 6.7 и 6.15 настоящего Соглашения;

Саморегулируемая организация

"Национальная фондовая ассоциация"

Генеральное соглашение N _____ об общих условиях совершения

Банком России и кредитной организацией сделок прямого РЕПО

на Санкт-Петербургской Валютной Бирже от "__" _____ 201_ г.

- сумма денежных средств и (или) стоимость ценных бумаг, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктом 6.15 настоящего Соглашения (за исключением денежных средств, включенных в расчет показателя );

, где - сумма погашения номинальной стоимости Ценных бумаг, направленная на уменьшение Остаточных обязательств Кредитной организации в (i-1)-й день с даты второй части Сделки прямого РЕПО в соответствии с пунктом 6.8 настоящего Соглашения;

- установленный Банком России официальный курс соответствующей иностранной валюты к рублю на день i. Для рубля принимается равным 1;

max(A, B) - функция выбора максимального значения.