Кредитный дефолтный своп
Подборка наиболее важных документов по запросу Кредитный дефолтный своп (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Внешние долговые требования Российской Федерации: особенности правового регулирования
(Цареградская Ю.К.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 4)- имеющих среднюю стоимость кредитных дефолтных свопов в течение среднесрочной перспективы более 800 базисных пунктов за предыдущие три месяца (в долларах США) <27>.
(Цареградская Ю.К.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 4)- имеющих среднюю стоимость кредитных дефолтных свопов в течение среднесрочной перспективы более 800 базисных пунктов за предыдущие три месяца (в долларах США) <27>.
Статья: Стратегия замещения еврооблигаций как инструмент управления рисками инвестора
(Расторгуев М.А., Алешина А.Ю.)
("Финансы", 2023, N 11)На рынке кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap, CDS) ставка возмещения при невозврате кредита (RR) традиционно предполагается двух видов:
(Расторгуев М.А., Алешина А.Ю.)
("Финансы", 2023, N 11)На рынке кредитных дефолтных свопов (Credit Default Swap, CDS) ставка возмещения при невозврате кредита (RR) традиционно предполагается двух видов:
Нормативные акты
"Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов"
(утв. Банком России)Кредитный дефолтный своп (Credit Default Swap, CDS)
(утв. Банком России)Кредитный дефолтный своп (Credit Default Swap, CDS)
Справочная информация: "Правовой календарь на II квартал 2024 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, изменяются формула расчета величины актива Аi в случае, если активы контрагентом предоставлены по финансовым договорам, включенным в соглашение о неттинге, формула расчета величины основной части рыночного риска по приобретенным опционам типа "Call", формула расчета величины основной части рыночного риска, формула расчета величины основной части рыночного риска по договору кредитно-дефолтного свопа.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)В частности, изменяются формула расчета величины актива Аi в случае, если активы контрагентом предоставлены по финансовым договорам, включенным в соглашение о неттинге, формула расчета величины основной части рыночного риска по приобретенным опционам типа "Call", формула расчета величины основной части рыночного риска, формула расчета величины основной части рыночного риска по договору кредитно-дефолтного свопа.