Банком России установлены требования к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента

При проведении стресс-тестирования рисков центрального контрагента оценке подлежат присущие его деятельности финансовые риски, включая кредитный, рыночный риски и риск ликвидности, а также риски, связанные с совмещением деятельности центрального контрагента с иными видами деятельности.

При проведении оценки точности модели центрального контрагента осуществляются:

оценка достаточности индивидуального клирингового обеспечения, а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения), предназначенного для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга;

расчет размера ставки индивидуального клирингового обеспечения;

оценка достаточности коллективного клирингового обеспечения для покрытия потенциальных потерь (не покрытых обеспечением), вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств двумя крупнейшими по величине потенциальных потерь (не покрытых обеспечением) участниками клиринга.

Определены также:

требования к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента;

периодичность проведения стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента;

требования к порядку и срокам представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.