Утвержден порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска

Порядок расчета рыночного риска приведен в соответствие со стандартами, установленными документами Базельского комитета по банковскому надзору, и устанавливает требования к порядку расчета риска возникновения финансовых потерь вследствие изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, курсов иностранных валют и учетных цен на драгметаллы.

Положением предусмотрен алгоритм расчета совокупной величины рыночного риска, а также показателей, участвующих в расчете рыночного риска - процентного, фондового и товарного риска в отношении различных типов финансовых инструментов.

В расчет показателей процентного риска, фондового риска и товарного риска включаются чистые позиции, представляющие собой разность между суммой всех длинных позиций (балансовые активы, внебалансовые требования и требования по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, не предусматривающим поставку базисного (базового) актива) и суммой всех коротких позиций (балансовые пассивы, внебалансовые обязательства) по однородным финансовым инструментам (товарам).

Приложение содержит таблицу распределения коэффициентов взвешивания по временным интервалам и таблицу расчета общего процентного риска.