Указание Банка России от 23.12.2021 N 6032-У (ред. от 21.03.2024) "О случаях, когда при заключении не на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одной из сторон по которым не является лицо, осуществляющее...

Приложение 3

к Указанию Банка России

от 23 декабря 2021 года N 6032-У

"О случаях, когда при заключении

не на организованных торгах договоров,

являющихся производными финансовыми

инструментами, одной из сторон

по которым не является лицо,

осуществляющее функции центрального

контрагента, исполнение обязательств,

возникающих из таких договоров,

должно быть обеспечено,

а также требованиях

к указанному обеспечению"

РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ (РАЗМЕРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)

Список изменяющих документов

(в ред. Указания Банка России от 21.03.2024 N 6695-У)

Стоимость предмета обеспечения (размер денежных средств), переданного (переданных) по состоянию на рабочий день, предшествующий дню расчета размера начальной маржи и вариационной маржи, а также предмета обеспечения (денежных средств), подлежащего (подлежащих) передаче, рассчитывается по формуле:

СПО = С x (1 - (ДС + ДВ)),

где:

СПО - стоимость предмета обеспечения (размер денежных средств);

С - стоимость предмета обеспечения (за исключением денежных средств и ценных бумаг), определяемая в соответствии с договором об обеспечении. В случае если предметом обеспечения являются денежные средства, - размер денежных средств. В случае если предметом обеспечения являются ценные бумаги, - справедливая стоимость ценных бумаг, определяемая в соответствии с МСФО (IFRS) 13;

ДС - минимальный коэффициент, применяемый к стоимости предмета обеспечения (размеру денежных средств, справедливой стоимости ценных бумаг) в соответствии со следующей таблицей:

Номер строки п/п

Предмет обеспечения

Срок, оставшийся до погашения (досрочного погашения)

Минимальные коэффициенты, в процентах

1

2

3

4

1

Долговые ценные бумаги, указанные в абзацах пятом, шестом и девятом пункта 2.1 настоящего Указания

Менее 1 года

0,5

От 1 года включительно до 5 лет включительно

2

Более 5 лет

4

(в ред. Указания Банка России от 21.03.2024 N 6695-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

2

Долговые ценные бумаги, указанные в абзаце седьмом пункта 2.1 настоящего Указания

Менее 1 года

1

От 1 года включительно до 5 лет включительно

4

Более 5 лет

8

3

Долевые ценные бумаги, указанные в абзаце восьмом пункта 2.1 настоящего Указания

-

15

4

Золото, зачисленное на банковские счета

-

15

5

Права по договору банковского счета

-

0

6

Денежные средства

-

0

ДВ - дополнительный коэффициент в размере 8 процентов, применяемый в следующих случаях:

предметом обеспечения являются денежные средства в валюте, не совпадающей с валютой расчетов и (или) валютой прекращения обязательств, возникающих из своп-договора;

предметом обеспечения являются ценные бумаги, приобретение (отчуждение) которых осуществляется в рамках сделок, денежные обязательства по которым выражены в валюте, которая не совпадает с валютой расчетов и (или) валютой прекращения обязательств, возникающих из своп-договора;

предметом обеспечения являются права по договору банковского счета, открытого в валюте, не совпадающей с валютой расчетов и (или) валютой прекращения обязательств, возникающих из своп-договора.

Приложение 2. Расчет размера начальной маржи