Задача 1. Развитие пропорционального и риск-ориентированного регулирования

Банк России продолжит внедрение пропорционального подхода в банковское регулирование, чтобы обеспечивать баланс регуляторной нагрузки для банков с разным масштабом деятельности, характером и сложностью операций. Это также должно способствовать выравниванию конкурентной среды, создавая предпосылки для появления разнообразных бизнес-моделей, в том числе способных приносить достаточную прибыль на капитал при отсутствии эффекта масштаба. Пропорциональный подход будет применяться Банком России и к регулированию киберрисков кредитных организаций.

Особое внимание Банк России по-прежнему будет уделять регулированию системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Учитывая их значение для стабильности банковского и финансового сектора в целом, для СЗКО устанавливаются специальные и, как правило, более строгие требования.

Принимая во внимание динамичное развитие рынка финансовых услуг и изменение условий функционирования банковского сектора, Банк России корректирует подходы к регулированию СЗКО и надзору за ними. В частности, в рамках этого процесса планируется внедрить дифференцированные надбавки за системную значимость к нормативам достаточности капитала. Более чувствительная дифференцированная шкала ставок будет устанавливаться с учетом размера банков и их влияния на финансовую систему.

В рамках введения стандартов Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) Банк России планирует установить для СЗКО на консолидированной основе лимит концентрации крупных кредитных рисков (Н30) <50>. Это позволит ограничить максимально возможные потери банковской группы и кредитных организаций - ее участников в случае внезапной неплатежеспособности одного заемщика или группы связанных заемщиков <51>.

--------------------------------

<50> В связи с вступлением в силу 01.01.2019 стандарта БКБН (опубликован на официальном сайте Банка международных расчетов в апреле 2014 года).

<51> Потери ограничиваются до уровня, не ставящего под угрозу платежеспособность банковской группы или ее отдельных участников - кредитных организаций.

Кроме того, в ближайшие несколько лет Банк России планирует реализацию нового стандарта БКБН по рыночному риску <52>, что позволит повысить чувствительность требований к капиталу на покрытие рыночного риска к различным рыночным факторам. С целью повышения качества систем управления процентным риском по банковскому портфелю, в том числе установления стандартизированных методик <53> его расчета, и недопущения ухудшения финансового положения кредитной организации в случае изменения процентных ставок будет продолжено совершенствование подходов к управлению процентным риском на основе стандарта БКБН <54>. В обоих случаях Банк России при реализации стандартов будет исходить из принципа пропорциональности регулирования.

--------------------------------

<52> Стандарт БКБН "Minimum capital requirements for market risk" (опубликован на официальном сайте Банка между народных расчетов в январе 2019 года).

<53> В настоящее время реализованы в форме Методических рекомендаций Банка России 09.07.2020 N 8-МР "О расчете величины процентного риска по активам (требованиям) и обязательствам (пассивам) кредитной организации (банковской группы)".

<54> Стандарт БКБН "Interest rate risk in the banking book" (опубликован на официальном сайте Банка международных расчетов в апреле 2016 года).

Банк России рассмотрит вопрос о законодательном закреплении требований об обязательном переводе всех СЗКО на расчет величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР). Основным преимуществом ПВР является применение банками собственных оценок кредитного риска, основанных на анализе статистики дефолтов заемщиков и качества кредитного портфеля. Переход на ПВР позволит СЗКО не только осуществлять более точную оценку величины капитала, необходимого для покрытия кредитного риска, но и выстраивать более чувствительную к изменению условий деятельности систему управления рисками.

Банк России также будет развивать регулирование, направленное на более точную оценку банками уровня кредитных рисков, в том числе при кредитовании малых и средних предприятий <55> и в жилищной ипотеке. Это будет способствовать практике взвешенного кредитования, включая повышение доступности кредитов для заемщиков с низким риском.

--------------------------------

<55> Подробнее см. Дорожную карту Банка России по развитию финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021 - 2022 годы (опубликована на официальном сайте Банка России 1 февраля 2021 года).

Стимулирующий эффект в банковском кредитовании может иметь планируемая в среднесрочной перспективе реформа залогового обеспечения и иных инструментов снижения кредитного риска, которые применяются для оценки достаточности капитала банков в соответствии с Базелем III.

Учитывая, что кредитные организации в России являются активными участниками и часто архитекторами экосистем, планируемая разработка регулирования экосистем будет особенно значимым фактором для развития банковского сектора. Банк России будет учитывать это в проектировании и внедрении соответствующих регуляторных подходов <56>.

--------------------------------

<56> Подробнее см. подраздел 3.4 "Содействие конкуренции на финансовом рынке".