Ключевое соображение 1

Ключевое соображение 1. Объект оценки, который осуществляет расчеты по сделкам, включающие расчеты по двум взаимосвязанным обязательствам, исключает риск потери основной суммы, обеспечивая проведение окончательных расчетов по одному обязательству, если проведены окончательные расчеты по связанному с ним обязательству независимо от того, проводит ли Объект оценки расчеты на валовой основе или нетто-основе, а также независимо от момента наступления окончательности расчетов

X

V

V

V

X

12.1. Каким образом документы Объекта оценки, его процедуры, процессы, технологические возможности и система управления рисками обеспечивают, чтобы окончательность расчетов по финансовым инструментам исключала риск потери основной суммы? Какие процедуры обеспечивают, чтобы окончательность расчетов по одному обязательству наступала только в случае окончательности расчетов по взаимосвязанному обязательству?

Q.12.1.1

X

V

V

V

X

12.2. Каким образом производятся расчеты по связанным обязательствам (на валовой основе или на нетто-основе)?

Q.12.1.2

X

V

V

V

X

12.3. Является ли окончательность расчетов по связанным обязательствам одновременной? Если нет, какой момент окончательности по обоим обязательствам? Минимизирован ли интервал времени между блокированием и окончательным расчетом по обоим обязательствам? Защищены ли заблокированные активы от требований третьих лиц?

Q.12.1.3

X

V

V

V

X

12.4. Использует ли ЦК при исполнении обязательств механизмы "поставка против платежа" (delivery versus payment - DVP) или "платеж против платежа" (payment versus payment - PVP), оказываемые другими Объектами оценки, например, ЦД или ПС? В случае если ЦК использует механизмы DVP или PVP, оказываемые другими Объектами оценки, например ЦД или ПС, насколько ЦК считает данные методы надежными? Каким образом ЦК обеспечивает проведение окончательного расчета по одному обязательству по итогам окончательного расчета по взаимосвязанному обязательству?

Q.12.1.4

X

X

X

V

X