5.3. Финансовые риски

Управление финансовыми рисками регламентируется в том числе следующими внешними и внутренними регулятивными документами:

Постановление Правительства Российской Федерации "Об инвестировании временно свободных средств Государственной корпорации, Государственной компании" от 21 декабря 2011 г. N 1080;

Положение об инвестировании временно свободных средств Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", утвержденное решением Совета директоров Агентства от 30 сентября 2014 г. (протокол N 5);

Регламент инвестирования временно свободных средств государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", утвержденный решением Правления от 20 ноября 2014 г. (протокол N 133);

Регламент работы Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" с ценными бумагами при инвестировании временно свободных средств, утвержденный решением Правления от 11 декабря 2014 г. (протокол N 145);

Методика установления лимитов на кредитные организации для размещения в них временно свободных денежных средств Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", утвержденная решением Правления от 4 марта 2004 года (протокол N 8);

Положение о Комитете по управлению ликвидностью (Казначействе) Агентства, утвержденное решением Правления Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 21 мая 2015 г. (протокол N 60);

Положение о порядке реализации активов, приобретенных Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" при осуществлении мер по предупреждению банкротства банков, утвержденное решением Правления Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 21 июля 2014 г. (протокол N 81);

Положение о ключевых показателях эффективности (КПЭ) дочерних и зависимых организаций Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", утвержденное решением Правления Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 20 ноября 2014 г. (протокол N 133, раздел XXII);

Регламент взаимодействия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" и ее дочерних и зависимых обществ, не являющихся кредитными организациями, в части согласования, утверждения и корректировки бюджетов таких обществ, а также представления отчетности об исполнении бюджетов, утвержденный решением Правления Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" от 23 января 2017 г. (протокол N 7, раздел IX).

Для минимизации финансовых рисков в том числе используются следующие инструменты:

кредитные риски

анализ эмитентов ценных бумаг и банков-контрагентов перед установкой лимитов на инвестирование, а также на протяжении периода размещения средств Агентства;

установка Правлением лимитов на инвестирование;

рыночные риски

оценка рыночной стоимости активов до их приобретения или при реализации;

мониторинг конъюнктуры финансового рынка в целом и его сегментов;

контроль состояния активов, в том числе мониторинг изменения стоимости ценных бумаг вследствие существенных событий эмитентов;

риски ликвидности

концентрация высоколиквидных активов в инвестиционных портфелях Агентства;

управление дюрацией портфеля инвестиций в зависимости от экономической ситуации;

прогнозирование вероятности возникновения и размера страховых случаев;

составление сметы Агентства с учетом применимых финансовых рисков.

риски непрофильных активов

контроль соблюдения дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО) лимитных ограничений при инвестировании;

оценка результативности деятельности ДЗО Агентства на базе системы ключевых показателей эффективности;

контроль подготовки и исполнения бюджетов ДЗО Агентства;

анализ и обновление паспортов активов, находящихся в собственности Агентства;

контроль цены реализации активов Агентства.