Глава 1. Общие положения

1.1. Дилер, брокер, управляющий и форекс-дилер (далее - профессиональные участники) обязаны рассчитывать показатель достаточности капитала (далее - ПДК) в соответствии с требованиями настоящего Указания.

1.2. ПДК рассчитывается по формуле:

,

где:

К - величина капитала профессионального участника, рассчитанная в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Указания;

КР - величина кредитного риска профессионального участника, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Указания;

РР - величина рыночного риска профессионального участника, рассчитанная в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Указания.

1.3. Профессиональный участник рассчитывает ПДК ежемесячно по состоянию на последнюю календарную дату месяца, а в случае направления требования Банка России в соответствии с пунктом 7 статьи 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" - по состоянию на дату, указанную в таком требовании (далее - дата расчета).

Информация о значении рассчитанного профессиональным участником ПДК и о величинах, включаемых в его расчет, должна быть доступна Банку России в течение пяти лет с даты расчета ПДК.

1.4. Величины, используемые в настоящем Указании, включая балансовые активы и пассивы, внебалансовые требования и обязательства, номинированные в иностранной валюте, включаются профессиональным участником в расчет ПДК в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета ПДК.

В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю не устанавливается Банком России, курс данной валюты профессиональным участником определяется с использованием установленного Банком России официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату определения курса, и курса данной иностранной валюты к доллару США на дату, предшествующую дате определения курса.

1.5. Требования настоящего Указания не распространяются на профессиональных участников, являющихся кредитными организациями, а также на профессиональных участников, имеющих лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.