Всеобъемлющая оценка требований к капиталу на покрытие рыночного риска (99,9-процентный доверительный интервал)

11.8. Таблица 7.3 настоящего раздела сопровождается текстовой информацией о причинах существенных изменений за отчетный период данных, представленных в таблице 7.3 настоящего раздела.

Пояснения к формированию таблицы 7.3 настоящего раздела.

11.8.1. Форма данной таблицы является обязательной к раскрытию для банковских групп, имеющих разрешение на применение метода на основе внутренних моделей в целях расчета требований к собственным средствам (капиталу) в отношении рыночного риска.

Кредитной организацией на индивидуальном уровне таблица заполнению не подлежит.

11.8.2. Данные таблицы подлежат раскрытию на полугодовой основе.

11.8.3. В таблице головной кредитной организацией банковской группы при применении в банковской группе в целях регуляторной оценки требований к капиталу в отношении рыночного риска внутренних моделей представляется информация о результатах оценки риска, полученных с помощью данных моделей (максимальное значение, минимальное значение, среднее значение и значение на конец отчетного периода), в разрезе типов моделей, применяемых для расчета требований к капиталу в регуляторных целях, подлежащих регуляторной консолидации, до применения к ним надбавок (дополнительных требований) к капиталу, устанавливаемых органом банковского надзора:

по строкам 1 - 4 отражается величина десятидневного показателя стоимости под риском (VaR), рассчитываемого на основе модели расчета стоимости под риском (VaR);

по строкам 5 - 8 отражается величина десятидневного показателя стоимости под риском (VaR), рассчитываемого на основе модели расчета стоимости под риском, оцененной по данным за кризисный период (Stressed VaR);

по строкам 9 - 12 отражается величина наращенных требований к капиталу, рассчитанная на основе модели оценки дополнительного требования к капиталу на покрытие рыночного риска (IRC);

по строкам 13 - 17 отражается величина требований к капиталу в отношении рыночного риска при применении всеобъемлющей оценки требований к капиталу на покрытие рыночного риска.

Показатели, раскрываемые по строкам 13 - 16, указываются до применения к ним предельного порога снижения объема риска в результате применения всеобъемлющей оценки требований к капиталу на покрытие рыночного риска в целях регуляторной оценки риска (далее - предельный порог снижения риска) в размере 8 процентов от размера требований к капиталу в отношении специального риска, определенных по стандартизированному методу в рамках применения всеобъемлющей оценки требований к капиталу на покрытие рыночного риска.

11.8.4. По строке 17 отражается величина требований к капиталу, необходимая для покрытия специального рыночного риска, определенного путем умножения требований к капиталу, определенных по стандартизированному методу в рамках применения всеобъемлющей оценки требований к капиталу на покрытие рыночного риска, на 8 процентов.