Приложение

к Условиям эмиссии и обращения

облигаций федерального займа

для физических лиц, утвержденным

Приказом Министерства финансов

Российской Федерации

от 15.03.2017 N 38н

РАСЧЕТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИИ

Цена размещения Облигации P рассчитывается по формуле:

, (1)

где P - цена Облигации рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления, руб.;

A - купонный доход, накопленный на день размещения Облигации, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления, руб.;

Y - доходность к погашению выпуска Облигации, процентов годовых;

t_i - количество дней со дня размещения Облигации до выплаты i-го купона;

C_i - величина i-го купона рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления, руб.;

n - количество купонов, оставшихся для выплаты со дня размещения Облигации до даты погашения;

N - номинальная стоимость Облигации, руб.;

T - срок до погашения Облигации в день ее размещения, дней;

, (2)

где r₁ - ставка текущего купонного дохода, процентов годовых;

T₁ - длительность текущего купонного периода, дней;

t₁ - количество дней со дня размещения Облигации до выплаты очередного купона;

, (3)

где r_i - размер процентной ставки i-го купона, определяемый в Решении о выпуске, процентов годовых;

T_i - длительность i-го купонного периода, дней.