|
Номер вопроса
|
Формулировка вопроса
|
Ответ банка с универсальной лицензией
|
Пояснение к ответу
|
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
489
|
Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение риска ликвидности?
|
|
|
|
|
490
|
Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ риск ликвидности?
|
|
|
|
|
491
|
Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении риска ликвидности?
|
|
|
|
|
492
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности?
|
|
|
|
|
493
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению риском ликвидности?
|
|
|
|
|
494
|
Применяются ли процедуры по управлению риском ликвидности на постоянной основе?
|
|
|
|
|
495
|
Включают ли процедуры по управлению риском ликвидности описание и распределение между структурными подразделениями банка с универсальной лицензией функций, связанных с принятием риска ликвидности и управлением риском ликвидности, описание процедур взаимодействия указанных подразделений и порядка рассмотрения разногласий между ними?
|
|
X
|
|
|
496
|
Включают ли процедуры управления риском ликвидности процедуры определения потребности банка с универсальной лицензией в фондировании, включая определение избытка (дефицита) ликвидности и предельно допустимых значений избытка (дефицита) ликвидности (лимитов ликвидности)?
|
|
|
|
|
497
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией анализ состояния ликвидности на различную временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность)?
|
|
|
|
|
498
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методы анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
499
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры принятия решения в случае возникновения "конфликта интересов" между ликвидностью и прибыльностью?
|
|
|
|
|
500
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры восстановления ликвидности, в том числе процедуры принятия решений по мобилизации (реализации) ликвидных активов, иным возможным (и наиболее доступным) способам привлечения дополнительных ресурсов в случае возникновения дефицита ликвидности?
|
|
|
|
|
501
|
В случае если банк с универсальной лицензией использует элементы моделирования состояния активов и пассивов банка с универсальной лицензией, содержат ли внутренние документы банка с универсальной лицензией описание используемых методов математического и статистического анализа и базовых допущений?
|
|
|
|
|
502
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности применяемой методологии моделирования состояния активов и пассивов к изменению принятых допущений?
|
|
|
|
|
503
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) независимую валидацию методологии моделирования состояния активов и пассивов?
|
|
|
|
|
504
|
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?
|
|
|
|
|
505
|
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?
|
|
|
|
|
506
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?
|
|
|
|
|
507
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?
|
|
|
|
|
508
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?
|
|
|
|
|
509
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия риска ликвидности?
|
|
|
|
|
510
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?
|
|
|
|
|
511
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?
|
|
|
|
|
512
|
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?
|
|
X
|
|
|
513
|
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования события риска ликвидности, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?
|
|
|
|
|
514
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование риска ликвидности?
|
|
|
|
|
515
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования риска ликвидности в процессе принятия управленческих решений?
|
|
|
|
|
516
|
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины риска ликвидности?
|
|
|
|
|
517
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?
|
|
|
|
|
518
|
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации риска ликвидности вследствие стрессовых событий?
|
|
|
|
|
519
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности?
|
|
|
|
|
520
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования риска ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
521
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?
|
|
|
|
|
522
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования риска ликвидности?
|
|
|
|
|
523
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
524
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
525
|
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
526
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?
|
|
|
|
|
527
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
528
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
529
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
530
|
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по риску ликвидности исполнительными органами банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
531
|
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
532
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
533
|
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
534
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
535
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
536
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
537
|
Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по риску ликвидности?
|
|
X
|
|
|
538
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
539
|
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
540
|
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
541
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?
|
|
|
|
|
542
|
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?
|
|
|
|
|
543
|
Рассматривают ли исполнительные органы регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о внесении изменений в план финансирования деятельности в случаях непрогнозируемого снижения ликвидности?
|
|
|
|
|
544
|
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по риску ликвидности?
|
|
|
|
|
545
|
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по риску ликвидности в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?
|
|
|
|
|
546
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления риском ликвидности?
|
|
|
|
|
547
|
Позволяет ли автоматизированная информационная система осуществлять контроль за соблюдением лимитов по риску ликвидности, установленных стратегией управления ликвидностью банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
548
|
Позволяет ли автоматизированная информационная система проводить анализ состояния ликвидности (в том числе в разбивке по валютам)?
|
|
|
|
|
549
|
Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать и предоставлять органам управления и подразделениям банка с универсальной лицензией отчет о текущем и перспективном состоянии ликвидности банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
550
|
Позволяет ли автоматизированная информационная система формировать отчет о состоянии ликвидности в период стрессовых ситуаций?
|
|
|
|
|
551
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?
|
|
|
|
|
552
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности?
|
|
|
|
|
553
|
По результатам проведенной оценки соблюдения процедур по управлению риском ликвидности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры?
|
|
|
|
|
554
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению риском ликвидности?
|
|
|
|
|
555
|
Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в качестве параметров во внутреннюю систему ценообразования?
|
|
|
|
|
556
|
Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в оценку эффективности деятельности?
|
|
|
|
|
557
|
Включает ли банк с универсальной лицензией расходы на поддержание необходимого уровня ликвидности и оценку риска ликвидности в процесс внедрения новых продуктов?
|
|
|
|
|
558
|
Разрабатывает ли банк с универсальной лицензией стратегию фондирования, обеспечивающую диверсификацию источников фондирования по видам и срокам?
|
|
|
|
|
559
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией управление активами, которые используются (могут использоваться) в качестве обеспечения по операциям привлечения денежных средств?
|
|
|
|
|
560
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией диверсификацию портфеля высоколиквидных активов?
|
|
|
|