|
Номер вопроса
|
Формулировка вопроса
|
Ответ банка с универсальной лицензией
|
Пояснение к ответу
|
Ссылка на документы банка с универсальной лицензией
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
632
|
Установлено ли в банке с универсальной лицензией определение иного значимого риска?
|
|
|
|
|
633
|
Установлены ли банком с универсальной лицензией показатели склонности к риску в отношении иного значимого риска?
|
|
|
|
|
634
|
Определены ли в банке с универсальной лицензией виды операций, которым присущ иной значимый риск?
|
|
|
|
|
635
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?
|
|
|
|
|
636
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры по управлению иным значимым риском?
|
|
|
|
|
637
|
Определены ли в банке с универсальной лицензией полномочия руководителей структурных подразделений по вопросам осуществления операций (сделок), связанных с принятием иного значимого риска и управлением им?
|
|
X
|
|
|
638
|
Разработана ли в банке с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?
|
|
|
|
|
639
|
Охватывает ли методология оценки иного значимого риска все факторы риска и источники его возникновения?
|
|
|
|
|
640
|
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология оценки иного значимого риска?
|
|
|
|
|
641
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии оценки иного значимого риска?
|
|
|
|
|
642
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии оценки иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
643
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию оценки иного значимого риска?
|
|
|
|
|
644
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию оценки иного значимого риска?
|
|
|
|
|
645
|
Применяется ли методология оценки иного значимого риска на постоянной основе?
|
|
|
|
|
646
|
Установлена ли в банке с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?
|
|
|
|
|
647
|
Утверждена ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология определения потребности в капитале (методология выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?
|
|
|
|
|
648
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?
|
|
|
|
|
649
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения потребности в капитале (методологии выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
650
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию определения потребности в капитале для покрытия иного значимого риска?
|
|
|
|
|
651
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию определения потребности в капитале (методологию выделения буфера капитала) для покрытия иного значимого риска?
|
|
|
|
|
652
|
Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования в отношении иного значимого риска?
|
|
|
|
|
653
|
Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?
|
|
|
|
|
654
|
Задокументированы ли в банке с универсальной лицензией процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?
|
|
X
|
|
|
655
|
Учитывают ли сценарии стресс-тестирования иного значимого риска события, которые могут причинить банку с универсальной лицензией максимальный ущерб?
|
|
|
|
|
656
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярное (не реже одного раза в год) стресс-тестирование иного значимого риска?
|
|
|
|
|
657
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией порядок использования результатов стресс-тестирования иного значимого риска в процессе принятия управленческих решений?
|
|
|
|
|
658
|
Использует ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при расчете величины иного значимого риска?
|
|
|
|
|
659
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?
|
|
|
|
|
660
|
Применяет ли банк с универсальной лицензией возможные корректирующие действия, направленные на минимизацию последствий реализации иного значимого риска вследствие стрессовых событий?
|
|
|
|
|
661
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска?
|
|
|
|
|
662
|
Предоставляются ли результаты оценки эффективности процедур стресс-тестирования иного значимого риска исполнительным органам банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
663
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?
|
|
|
|
|
664
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры стресс-тестирования иного значимого риска?
|
|
|
|
|
665
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
666
|
Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
667
|
Утвержден ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
668
|
Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску на предмет соответствия бизнес-модели и характеру осуществляемых операций?
|
|
|
|
|
669
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности порядка установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
670
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
671
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов и сигнальных значений лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
672
|
Утверждены ли лимиты и сигнальные значения лимитов по иному значимому риску исполнительными органами банка с универсальной лицензией?
|
|
|
|
|
673
|
Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
674
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля за соблюдением установленных лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
675
|
Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
676
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
677
|
По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуру контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
678
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
679
|
Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по иному значимому риску?
|
|
X
|
|
|
680
|
Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры пересмотра лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
681
|
Информируются ли совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительные органы банка с универсальной лицензией о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
682
|
Определен ли в банке с универсальной лицензией порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и нарушении установленных лимитов по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
683
|
Установлены ли в документах, разрабатываемых в рамках ВПОДК, порядок и периодичность формирования отчетности по иному значимому риску?
|
|
|
|
|
684
|
Формируется ли банком с универсальной лицензией отчетность по иному значимому риску в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием?
|
|
|
|
|
685
|
Определяет ли банк с универсальной лицензией требования к автоматизированной системе и данным, используемым для управления иным значимым риском?
|
|
|
|
|
686
|
Осуществляет ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку соблюдения процедур по управлению иным значимым риском?
|
|
|
|
|
687
|
Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки соблюдения процедур по управлению иным значимым риском?
|
|
|
|
|
688
|
По результатам проведенной оценки соблюдения вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры по управлению иным значимым риском?
|
|
|
|
|
689
|
Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры по управлению иным значимым риском?
|
|
|
|