Глава 2. Требования, направленные на снижение рисков при осуществлении клиринговой деятельности

2.1. Клиринговая организация назначает должностное лицо или формирует отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления рисками, за исключением регуляторного риска. Для указанного должностного лица (руководителя отдельного структурного подразделения) клиринговая организация должна являться основным местом работы.

2.1.1. При возникновении события, в результате которого, помимо регуляторного риска, может (могут) реализоваться иной (иные) вид (виды) риска, ответственность за управление такими видами риска несет должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками клиринговой организации.

2.2. Должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками в клиринговой организации, не может осуществлять функции, которые не связаны с управлением или организацией управления рисками. Должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками в клиринговой организации, должно быть подотчетно совету директоров (наблюдательному совету) клиринговой организации.

2.3. Должностное лицо (руководитель отдельного структурного подразделения), ответственное за организацию системы управления рисками в клиринговой организации, может входить в состав создаваемых клиринговой организацией комитетов и комиссий, не являющихся структурными подразделениями клиринговой организации.

2.4. Клиринговая организация в рамках создания системы управления рисками также должна обеспечивать:

доступ лиц, ответственных за управление рисками в клиринговой организации, ко всей информации (документам), необходимой (необходимым) для управления рисками;

документальную фиксацию фактов возникновения рисков клиринговой организации и воздействия на них, а также хранение информации, используемой для управления рисками, включая условия договоров, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в течение не менее 10 лет;

наличие системы внутренней отчетности о рисках клиринговой организации и об их оценке, предусматривающей направление соответствующих отчетов совету директоров (наблюдательному совету) на ежеквартальной основе, единоличному и коллегиальному исполнительным органам на ежемесячной основе;

непрерывный контроль за управлением рисками клиринговой организации и соответствием предпринимаемых мер воздействия на риски характеру и масштабу операций клиринговой организации;

обучение работников клиринговой организации, функции которых непосредственно связаны с осуществлением клиринговой деятельности, по вопросам выявления, идентификации и оценки рисков, а также контроля за ними.

2.5. В целях осуществления мероприятий, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, клиринговая организация должна организовать следующие процессы:

выявление областей возникновения рисков путем определения направления деятельности клиринговой организации, которое подвергается риску;

идентификацию рисков путем определения их видов и источников;

анализ рисков, предусматривающий определение метода их измерения, определение вероятности наступления таких рисков и степени их воздействия на деятельность клиринговой организации;

оценивание рисков путем сопоставления их уровня с максимально допустимым уровнем, установленным клиринговой организацией, для определения метода воздействия на такой риск;

воздействие на риск, предусматривающее, в том числе, принятие решения, направленного на отказ от риска, его снижение, передачу (страхование), принятие или увеличение;

мониторинг и пересмотр рисков, проводимые путем оценки изменения рисков и результата воздействия на них.

2.6. Снижение операционного риска должно осуществляться, в том числе, путем:

тестирования программно-технических средств, используемых для осуществления клиринговой деятельности (далее - средства проведения клиринга), с периодичностью, определенной Правилами управления рисками, но не реже одного раза в год, а также оперативного устранения недостатков в работе средств проведения клиринга при их выявлении;

использования основного и резервного комплекса средств проведения клиринга, расположенных на территории Российской Федерации и снабженных альтернативными источниками электропитания;

осуществления контроля (аудита) основных процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения клиринга, включая контроль обеспечения информационной безопасности, на соответствие требованиям документов, разрабатываемых в рамках законодательства Российской Федерации о техническом регулировании с учетом положений международных стандартов, не реже одного раза в два года с привлечением независимых консультантов и предоставлением результатов такого контроля (аудита) в Банк России не позднее трех рабочих дней с даты получения заключения консультантов (аудиторов).

2.7. В случае возложения клиринговой организацией обязанности по выполнению отдельных операций, необходимых для осуществления клиринговой деятельности, на третье лицо, клиринговая организация определяет меры воздействия на риски, возникающие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.