Обозначения и формулы параметров Сделки РЕПО

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ i │Номер выпуска Ценных бумаг Корзины РЕПО, передаваемых Кредитной│

│ │организацией по первой части Сделки РЕПО │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ j │Номер Сделки РЕПО │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ H │Количество Сделок РЕПО, заключенных Банком России с Кредитной│

│ │организацией, вошедших в пул для расчета компенсационного взноса в│

│ │соответствии с Документами НКО ЗАО НРД. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ r │Ставка РЕПО по j-ой Сделке РЕПО (% годовых) │

│ j │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ T │Срок РЕПО по сделке j (в календарных днях). │

│ j │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ i │Значение дисконта по i-му выпуску Ценных бумаг, равное дисконту,│

│ d │установленному Банком России по данному выпуску на дату первой│

│ 0 │части Сделки РЕПО, %. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ i │Значение дисконта по i-му выпуску Ценных бумаг, равное дисконту,│

│ d │установленному Банком России по данному выпуску на день t, или│

│ t │равное 100, если Банк России не установил дисконт по данному│

│ │выпуску на день t, %. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ i │Официальный курс иностранной валюты, в которой выражена номинальная│

│ e │стоимость i-го выпуска, по отношению к рублю, устанавливаемый│

│ 0 │Банком России на дату первой части Сделки РЕПО. Для ценных бумаг, │

│ │ i │

│ │номинальная стоимость которых выражена в рублях, e принимается │

│ │ 0 │

│ │равным 1. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ i │Официальный курс иностранной валюты, в которой выражена номинальная│

│ e │стоимость i-го выпуска, по отношению к рублю, устанавливаемый│

│ t │Банком России на день t. Для ценных бумаг, номинальная стоимость│

│ │ i │

│ │которых выражена в рублях, е принимается равным 1. │

│ │ t │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ i │Рыночная цена для i-го выпуска Ценных бумаг на день исполнения│

│ P │первой части Сделки РЕПО, в валюте номинала. │

│ 0 │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ i │Рыночная цена для i-го выпуска Ценной бумаги на день t, в валюте│

│ P │номинала. │

│ t │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ i │Накопленный купонный доход по i-му выпуску Ценных бумаг на дату│

│ A │исполнения первой части Сделки РЕПО, в валюте номинала на 1 лот│

│ 0 │(штуку), рассчитывается с точностью до шестого знака после запятой. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ i │Накопленный купонный доход по i-му выпуску Ценных бумаг на день t,│

│ A │в валюте номинала на 1 лот (штуку), рассчитывается с точностью до│

│ t │шестого знака после запятой. │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ i │Количество Ценных бумаг или количество лотов i-го выпуска,│

│ N │передаваемых Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО.│

│ 0 │Рассчитывается НКО ЗАО НРД исходя из наличия Ценных бумаг,│

│ │доступных для исполнения Сделок РЕПО, в соответствии с Документами│

│ │НКО ЗАО НРД. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ n │Дисконтированная стоимость одной из Ценных бумаг, передаваемых по│

│ │первой части Сделки РЕПО, руб. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Q │Количество выпусков, фактически переданных по сделке j при подборе. │

│ j │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ j │Сумма РЕПО на дату исполнения первой части Сделки РЕПО по сделке j,│

│ S │выражается в рублях. Рассчитывается НКО ЗАО НРД исходя из│

│ 0 │передаваемых Кредитной организацией Ценных бумаг в пределах│

│ │Максимальной суммы РЕПО. │

│ │ Q │

│ │ j i i i i i j │

│ │SUM (1 - d / 100) * N * (P + A ) * e >= S │

│ │i=1 0 0 0 0 0 0 │

│ │ │

│ ││ Q │ │

│ ││ j j i i i i i │ │

│ ││S - SUM (1 - d / 100) * N * (P + A ) * e │ <= n │

│ ││ 0 i 0 0 0 0 0 │ │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ j │Стоимость обратного выкупа на момент исполнения первой части Сделки│

│ S │РЕПО, выражается в рублях, рассчитывается исходя из Ставки РЕПО,│

│ 2 │Срока РЕПО и Суммы РЕПО по формуле: │

│ │ r │

│ │ j j j T365 T366 │

│ │S = S * (1 + ---- * (---- + ----)), где T365 и T366 - │

│ │ 2 0 100% 365 366 │

│ │ │

│ │фактическое число календарных дней между датой первой части Сделки│

│ │РЕПО, исключая указанную дату, и датой второй части Сделки РЕПО│

│ │включительно, приходящихся на календарный год, состоящий из 365│

│ │и 366 дней соответственно. Для T, T365 и T366 выполняется следующее│

│ │тождество: T = T365 + T366. │

│ │ j │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │Условие необходимости внесения компенсационного взноса Кредитной│

│ │организацией: │

│ │ │

│ │ Q │

│ │ П H j i i i i i │

│ │L - SUM SUM (1 - d / 100%) * N * (P + A ) * e > X │

│ │ t j=1 i=1 t t t t t │

│ │ │

│ │Условие необходимости внесения компенсационного взноса Банком России│

│ │ │

│ │ Q │

│ │ H j i i i i i П │

│ │SUM SUM (1 - d / 100%) * N * (P + A ) * e - L > X │

│ │j=1 i=1 t t t t t t │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ j │Сумма обязательств Кредитной организации по j-ой Сделке РЕПО на│

│ L │день t. │

│ t │Рассчитывается в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ i │Количество ценных бумаг или количество лотов i-го выпуска Ценных│

│ N │бумаг, переданных по сделке, входящей в пул для расчета│

│ t │компенсационного взноса, в день t. Рассчитывается в соответствии с│

│ │Документами НКО ЗАО НРД │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ П │Сумма обязательств Кредитной организации по всем Сделкам РЕПО на│

│ L │день t, вошедшим в пул для расчета компенсационного взноса.│

│ t │Рассчитывается в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ X │Уровень переоценки по совокупности обязательств Кредитной│

│ │организации по всем действующим (по которым исполнена первая часть│

│ │и не исполнена вторая часть) Сделкам РЕПО, установленный Банком│

│ │России. Определяется как меньшее из следующих величин: │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │- абсолютного значения в рублях, установленного Банком России; │

│ │- величины в рублях, определяемой как процент от совокупного объема│

│ │обязательств Кредитной организации, размер которого установлен│

│ │Банком России. │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘