Обозначения и формулы параметров Сделки РЕПО
Все приведенные ниже величины, выраженные в рублях (кроме официального курса иностранных валют и НКД на 1 лот - минимальное изменение номинальной стоимости), рассчитываются с точностью до копеек.
Все приведенные ниже величины (кроме НКД на 1 лот), выраженные в единицах иностранной валюты (долларах США, евро и т.д.), рассчитываются с точностью до сотых долей единицы иностранной валюты (до центов, евроцентов и т.д.).
Все относительные величины рассчитываются с точностью, устанавливаемой Банком России.
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ i │Номер выпуска Ценных бумаг Корзины РЕПО, передаваемых Кредитной│
│ │организацией по первой части Сделки РЕПО │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ H │Количество Сделок РЕПО, заключенных Банком России с Кредитной│
│ │организацией, вошедших в пул для расчета компенсационного взноса в│
│ │соответствии с Документами НКО ЗАО НРД. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ r │Ставка РЕПО по j-ой Сделке РЕПО (% годовых) │
│ j │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ T │Срок РЕПО по сделке j (в календарных днях). │
│ j │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i │Значение дисконта по i-му выпуску Ценных бумаг, равное дисконту,│
│ d │установленному Банком России по данному выпуску на дату первой│
│ 0 │части Сделки РЕПО, %. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i │Значение дисконта по i-му выпуску Ценных бумаг, равное дисконту,│
│ d │установленному Банком России по данному выпуску на день t, или│
│ t │равное 100, если Банк России не установил дисконт по данному│
│ │выпуску на день t, %. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i │Официальный курс иностранной валюты, в которой выражена номинальная│
│ e │стоимость i-го выпуска, по отношению к рублю, устанавливаемый│
│ 0 │Банком России на дату первой части Сделки РЕПО. Для ценных бумаг, │
│ │ i │
│ │номинальная стоимость которых выражена в рублях, e принимается │
│ │ 0 │
│ │равным 1. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i │Официальный курс иностранной валюты, в которой выражена номинальная│
│ e │стоимость i-го выпуска, по отношению к рублю, устанавливаемый│
│ t │Банком России на день t. Для ценных бумаг, номинальная стоимость│
│ │ i │
│ │которых выражена в рублях, е принимается равным 1. │
│ │ t │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i │Рыночная цена для i-го выпуска Ценных бумаг на день исполнения│
│ P │первой части Сделки РЕПО, в валюте номинала. │
│ 0 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i │Рыночная цена для i-го выпуска Ценной бумаги на день t, в валюте│
│ P │номинала. │
│ t │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i │Накопленный купонный доход по i-му выпуску Ценных бумаг на дату│
│ A │исполнения первой части Сделки РЕПО, в валюте номинала на 1 лот│
│ 0 │(штуку), рассчитывается с точностью до шестого знака после запятой. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i │Накопленный купонный доход по i-му выпуску Ценных бумаг на день t,│
│ A │в валюте номинала на 1 лот (штуку), рассчитывается с точностью до│
│ t │шестого знака после запятой. │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Генеральное соглашение N ______
об общих условиях совершения Банком России и кредитной
организацией сделок РЕПО не на организованных торгах
в Российской Федерации с использованием информационной
системы Bloomberg от "__" ________ 201_ г.
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ i │Количество Ценных бумаг или количество лотов i-го выпуска,│
│ N │передаваемых Кредитной организацией по первой части Сделки РЕПО.│
│ 0 │Рассчитывается НКО ЗАО НРД исходя из наличия Ценных бумаг,│
│ │доступных для исполнения Сделок РЕПО, в соответствии с Документами│
│ │НКО ЗАО НРД. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ n │Дисконтированная стоимость одной из Ценных бумаг, передаваемых по│
│ │первой части Сделки РЕПО, руб. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Q │Количество выпусков, фактически переданных по сделке j при подборе. │
│ j │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ j │Сумма РЕПО на дату исполнения первой части Сделки РЕПО по сделке j,│
│ S │выражается в рублях. Рассчитывается НКО ЗАО НРД исходя из│
│ 0 │передаваемых Кредитной организацией Ценных бумаг в пределах│
│ │Максимальной суммы РЕПО. │
│ │ Q │
│ │ j i i i i i j │
│ │SUM (1 - d / 100) * N * (P + A ) * e >= S │
│ │i=1 0 0 0 0 0 0 │
│ │ │
│ ││ Q │ │
│ ││ j j i i i i i │ │
│ ││S - SUM (1 - d / 100) * N * (P + A ) * e │ <= n │
│ ││ 0 i 0 0 0 0 0 │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ j │Стоимость обратного выкупа на момент исполнения первой части Сделки│
│ S │РЕПО, выражается в рублях, рассчитывается исходя из Ставки РЕПО,│
│ 2 │Срока РЕПО и Суммы РЕПО по формуле: │
│ │ r │
│ │ j j j T365 T366 │
│ │S = S * (1 + ---- * (---- + ----)), где T365 и T366 - │
│ │ 2 0 100% 365 366 │
│ │ │
│ │фактическое число календарных дней между датой первой части Сделки│
│ │РЕПО, исключая указанную дату, и датой второй части Сделки РЕПО│
│ │включительно, приходящихся на календарный год, состоящий из 365│
│ │и 366 дней соответственно. Для T, T365 и T366 выполняется следующее│
│ │тождество: T = T365 + T366. │
│ │ j │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Условие необходимости внесения компенсационного взноса Кредитной│
│ │организацией: │
│ │ │
│ │ Q │
│ │ П H j i i i i i │
│ │L - SUM SUM (1 - d / 100%) * N * (P + A ) * e > X │
│ │ t j=1 i=1 t t t t t │
│ │ │
│ │Условие необходимости внесения компенсационного взноса Банком России│
│ │ │
│ │ Q │
│ │ H j i i i i i П │
│ │SUM SUM (1 - d / 100%) * N * (P + A ) * e - L > X │
│ │j=1 i=1 t t t t t t │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ j │Сумма обязательств Кредитной организации по j-ой Сделке РЕПО на│
│ L │день t. │
│ t │Рассчитывается в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ i │Количество ценных бумаг или количество лотов i-го выпуска Ценных│
│ N │бумаг, переданных по сделке, входящей в пул для расчета│
│ t │компенсационного взноса, в день t. Рассчитывается в соответствии с│
│ │Документами НКО ЗАО НРД │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ П │Сумма обязательств Кредитной организации по всем Сделкам РЕПО на│
│ L │день t, вошедшим в пул для расчета компенсационного взноса.│
│ t │Рассчитывается в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ X │Уровень переоценки по совокупности обязательств Кредитной│
│ │организации по всем действующим (по которым исполнена первая часть│
│ │и не исполнена вторая часть) Сделкам РЕПО, установленный Банком│
│ │России. Определяется как меньшее из следующих величин: │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Генеральное соглашение N ______
об общих условиях совершения Банком России и кредитной
организацией сделок РЕПО не на организованных торгах
в Российской Федерации с использованием информационной
системы Bloomberg от "__" ________ 201_ г.
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │- абсолютного значения в рублях, установленного Банком России; │
│ │- величины в рублях, определяемой как процент от совокупного объема│
│ │обязательств Кредитной организации, размер которого установлен│
│ │Банком России. │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Генеральное соглашение N ______
об общих условиях совершения Банком России и кредитной
организацией сделок РЕПО не на организованных торгах
в Российской Федерации с использованием информационной
системы Bloomberg от "__" ________ 201_ г.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей