8.14. Отчет о результатах внутренней валидации

По результатам внутренней валидации рекомендуется составлять соответствующий отчет, содержащий:

характеристику внутренней валидации (плановая или внеплановая);

оценку дискриминационной способности модели, используемой в рейтинговой системе;

оценку прогнозной точности модели, используемой в рейтинговой системе;

общую оценку качества модели (например, "хорошее" - "удовлетворительное" - "неудовлетворительное");

план действий по пересмотру или совершенствованию моделей, используемых в рейтинговой системе;

качественную оценку использования рейтингов в процессе выдачи кредитов;

оценку качества статистической информации, используемой в рейтинговой системе;

анализ влияния качественных параметров на присвоение рейтингов;

оценку замечаний пользователей по удобству работы с рейтинговой системой;

итоговое заключение о возможности использования модели, используемой в рейтинговой системе.

По результатам внутренней валидации банк может принять одно из следующих решений:

модель, используемая в рейтинговой системе, может использоваться без изменений;

модель, используемую в рейтинговой системе, следует усовершенствовать (перекалибровать);

модель, используемую в рейтинговой системе, следует пересмотреть.

Усовершенствование или пересмотр модели может потребоваться, в частности, в следующих случаях:

при изменениях в процессе кредитования;

при общей оценке качества модели как неудовлетворительного;

при изменении периода наблюдений, используемого для оценки параметров модели;

при изменении качества и доступности статистической информации;

при пересмотре классификации кредитных требований;

при пересмотре определения дефолта заемщика.

Усовершенствование (перекалибровка) модели - это корректировка одного или нескольких параметров модели без пересмотра ее структуры и математического аппарата с целью приближения рассчитанных по модели, используемой в рейтинговой системе, значений прогнозируемого показателя к его фактически наблюдаемым значениям.