Склонность к риску
Подборка наиболее важных документов по запросу Склонность к риску (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Алгоритмы и автономия личности: проблема доверия к искусственному интеллекту
(Талапина Э.В.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2025, N 8)Неприятие риска отражает предпочтения людей избегать неопределенности <14>. Лица, которые особенно не любят рисковать, скорее всего, также будут с осторожностью относиться к внедрению ИИ из-за опасений по поводу потенциальных рисков, связанных с технологиями ИИ. Их склонность избегать рисков может повлиять и на общее доверие к ИИ, и на оценку прогнозируемой эффективности ИИ, поскольку они взвешивают потенциальные выгоды в сравнении с предполагаемыми опасностями и неопределенностями <15>.
(Талапина Э.В.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2025, N 8)Неприятие риска отражает предпочтения людей избегать неопределенности <14>. Лица, которые особенно не любят рисковать, скорее всего, также будут с осторожностью относиться к внедрению ИИ из-за опасений по поводу потенциальных рисков, связанных с технологиями ИИ. Их склонность избегать рисков может повлиять и на общее доверие к ИИ, и на оценку прогнозируемой эффективности ИИ, поскольку они взвешивают потенциальные выгоды в сравнении с предполагаемыми опасностями и неопределенностями <15>.
Нормативные акты
Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У
(ред. от 06.10.2023)
"О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
(вместе с "Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков")
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 N 37388)Подраздел 2.9. Информация о показателях склонности к риску
(ред. от 06.10.2023)
"О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"
(вместе с "Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков")
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 N 37388)Подраздел 2.9. Информация о показателях склонности к риску
Статья: Социально-психологические причины и способы совершения мошенничества в современном обществе
(Беркович О.Е., Матрешина Е.Б., Павлова И.И.)
("Российский следователь", 2024, N 6)Однако юридическая практика показывает, что социально-психологический портрет лица, совершающего мошеннические действия, как правило, не дает основания отметить его бедственное положение, наличие крайней нужды или отсутствие возможности легального заработка. Чаще всего мошенники имеют гипертрофированный набор индивидуально-личностных качеств, составляющих основу субъективных причин преступного поведения: как правило, достаточно высокий уровень интеллекта (по сравнению с другими типами преступников), преобладание креативного мышления; склонность к риску наряду с завышенными потребностями в материальном обогащении; склонность к беззаботной жизни; высокий уровень сформированности и развитости артистических и коммуникативных навыков, в частности: визуальной диагностики личности, психологического воздействия, установления психологического контакта и доверительных отношений; лживость, изворотливость; эмоциональная холодность наряду с демонстрацией жертве эмпатии <2>.
(Беркович О.Е., Матрешина Е.Б., Павлова И.И.)
("Российский следователь", 2024, N 6)Однако юридическая практика показывает, что социально-психологический портрет лица, совершающего мошеннические действия, как правило, не дает основания отметить его бедственное положение, наличие крайней нужды или отсутствие возможности легального заработка. Чаще всего мошенники имеют гипертрофированный набор индивидуально-личностных качеств, составляющих основу субъективных причин преступного поведения: как правило, достаточно высокий уровень интеллекта (по сравнению с другими типами преступников), преобладание креативного мышления; склонность к риску наряду с завышенными потребностями в материальном обогащении; склонность к беззаботной жизни; высокий уровень сформированности и развитости артистических и коммуникативных навыков, в частности: визуальной диагностики личности, психологического воздействия, установления психологического контакта и доверительных отношений; лживость, изворотливость; эмоциональная холодность наряду с демонстрацией жертве эмпатии <2>.
Статья: Ответы Банка России на вопросы (предложения) банков, поступившие в рамках ежегодной встречи кредитных организаций с руководством регулятора (Приложение к Письму Банка России от 24.07.2023 N 03-23-16/6611)
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 377: Согласно п. 1.8 проекта изменений Указания N 3624-У целевые значения показателей склонности к риску, характеризующие достаточность капитала, устанавливаются кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) с учетом ориентиров развития бизнеса кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), определенных ее стратегией развития, фазы цикла деловой активности, результатов стресс-тестирования, необходимости обеспечения достаточности капитала в отношении значимых рисков, не учитываемых в целях расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Инструкцией N 199-И и Положением N 729-П. Показатели склонности к риску, характеризующие достаточность капитала, не могут устанавливаться на уровне минимально допустимых значений нормативов достаточности капитала, установленных Инструкцией N 199-И и Положением N 729-П.
("Официальный сайт Ассоциации "Россия", 2023)Вопрос 377: Согласно п. 1.8 проекта изменений Указания N 3624-У целевые значения показателей склонности к риску, характеризующие достаточность капитала, устанавливаются кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) с учетом ориентиров развития бизнеса кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы), определенных ее стратегией развития, фазы цикла деловой активности, результатов стресс-тестирования, необходимости обеспечения достаточности капитала в отношении значимых рисков, не учитываемых в целях расчета нормативов достаточности капитала в соответствии с Инструкцией N 199-И и Положением N 729-П. Показатели склонности к риску, характеризующие достаточность капитала, не могут устанавливаться на уровне минимально допустимых значений нормативов достаточности капитала, установленных Инструкцией N 199-И и Положением N 729-П.
Статья: Как можно использовать разные категории персональных данных для оценки заемщика
(Костин Т.)
("Банковское кредитование", 2023, N 2)Это транзакционные данные, кредитная история, история использования финансовых продуктов, список организаций, клиентом которых был или является субъект, и т.п. Сами по себе такие данные почти не определяют клиента, то есть могут считаться практически обезличенными. Однако они несут много полезной информации для принятия кредитных решений, определения продуктов, которые могут быть интересны клиенту в конкретный момент, и постепенно вытесняют личные существенные данные в таких задачах. У моделей, построенных на данных о транзакционном поведении, показатели качества лучше, чем у традиционных моделей, построенных на анкетных данных. Транзакции в определенных категориях (онлайн-казино, тотализаторы, оплата платного цензурируемого контента и пр.) могут существенно увеличивать вероятность невозврата займа или кредита. Баланс расходных и доходных транзакций позволяет определить склонность к риску, спонтанным тратам, накоплению и т.д. Все это позволяет точно оценить риск банка, рассчитать лимит, определить момент для коммуникации.
(Костин Т.)
("Банковское кредитование", 2023, N 2)Это транзакционные данные, кредитная история, история использования финансовых продуктов, список организаций, клиентом которых был или является субъект, и т.п. Сами по себе такие данные почти не определяют клиента, то есть могут считаться практически обезличенными. Однако они несут много полезной информации для принятия кредитных решений, определения продуктов, которые могут быть интересны клиенту в конкретный момент, и постепенно вытесняют личные существенные данные в таких задачах. У моделей, построенных на данных о транзакционном поведении, показатели качества лучше, чем у традиционных моделей, построенных на анкетных данных. Транзакции в определенных категориях (онлайн-казино, тотализаторы, оплата платного цензурируемого контента и пр.) могут существенно увеличивать вероятность невозврата займа или кредита. Баланс расходных и доходных транзакций позволяет определить склонность к риску, спонтанным тратам, накоплению и т.д. Все это позволяет точно оценить риск банка, рассчитать лимит, определить момент для коммуникации.
"Государственный контроль (надзор): монография"
(Зырянов С.М.)
("КОНТРАКТ", 2023)В связи с этим стоит заметить, что в зарубежных странах реализуются иные подходы к определению статусов органов исполнительной власти. Как отмечают отечественные обозреватели, компетенция органов устанавливается не только через полномочия, но и через миссию, задачи, которые определяют характер всей деятельности органа <1>. Можно предположить, что такой подход обеспечивает большее соответствие компетенции органа исполнительной власти его уставным целям, т.е. целям, для реализации которых орган был учрежден и которые определяются соответствующим законодательным актом. Данный законодательный акт предусматривает принципы регулирования, в соответствии с которыми орган исполнительной власти действует, и пределы дискреции, в рамках которой он решает поставленные задачи. Утверждать, что организация регулирования в зарубежных странах является идеальной, было бы большим заблуждением. Зарубежные исследователи указывают на проблемы, возникающие в деятельности регулирующих органов по управлению рисками, связанными с хозяйственной деятельностью. В частности, в специальной литературе отмечается наличие трех категорий проблем: радикальное расхождение оценок рисков широкой общественностью и специалистами; склонность законодателя реагировать на риски детализированными предписаниями, которые оказываются на практике неэффективными, если не вредными; неопределенность самого процесса регулирования (ограниченность знаний, информации и способности прогнозировать) <2>. Предлагается провести институциональные изменения в системе регулирующих органов - образовать небольшие централизованные административные подразделения, объединяющие опытных сотрудников органов исполнительной власти, аппарата законодательного органа, изолировать их от политического давления и предоставить им полномочия по разработке программ управления рисками, обязательных для всех органов исполнительной власти <3>. Подобные идеи время от времени обсуждаются и в отечественной литературе, однако до их практической реализации дело не доходит по ряду причин. Одна из них - и довольно существенная - заключается в отсутствии действенного механизма "оценки по результатам", необходимого для удержания высококвалифицированных специалистов, способных к творческому мышлению, заинтересованных в достижении целей регулирования. Существующая система оплаты труда государственных служащих не позволяет достойно оплачивать труд таких специалистов (заработная плата руководителя всегда будет выше, чем специалиста), в то время как коммерческие структуры могут себе это позволить. Более того, далеко не каждый руководитель потерпит более яркого и квалифицированного подчиненного, который, помимо прочего, не будет слепым и покладистым исполнителем не всегда обоснованных и законных указаний своего руководителя.
(Зырянов С.М.)
("КОНТРАКТ", 2023)В связи с этим стоит заметить, что в зарубежных странах реализуются иные подходы к определению статусов органов исполнительной власти. Как отмечают отечественные обозреватели, компетенция органов устанавливается не только через полномочия, но и через миссию, задачи, которые определяют характер всей деятельности органа <1>. Можно предположить, что такой подход обеспечивает большее соответствие компетенции органа исполнительной власти его уставным целям, т.е. целям, для реализации которых орган был учрежден и которые определяются соответствующим законодательным актом. Данный законодательный акт предусматривает принципы регулирования, в соответствии с которыми орган исполнительной власти действует, и пределы дискреции, в рамках которой он решает поставленные задачи. Утверждать, что организация регулирования в зарубежных странах является идеальной, было бы большим заблуждением. Зарубежные исследователи указывают на проблемы, возникающие в деятельности регулирующих органов по управлению рисками, связанными с хозяйственной деятельностью. В частности, в специальной литературе отмечается наличие трех категорий проблем: радикальное расхождение оценок рисков широкой общественностью и специалистами; склонность законодателя реагировать на риски детализированными предписаниями, которые оказываются на практике неэффективными, если не вредными; неопределенность самого процесса регулирования (ограниченность знаний, информации и способности прогнозировать) <2>. Предлагается провести институциональные изменения в системе регулирующих органов - образовать небольшие централизованные административные подразделения, объединяющие опытных сотрудников органов исполнительной власти, аппарата законодательного органа, изолировать их от политического давления и предоставить им полномочия по разработке программ управления рисками, обязательных для всех органов исполнительной власти <3>. Подобные идеи время от времени обсуждаются и в отечественной литературе, однако до их практической реализации дело не доходит по ряду причин. Одна из них - и довольно существенная - заключается в отсутствии действенного механизма "оценки по результатам", необходимого для удержания высококвалифицированных специалистов, способных к творческому мышлению, заинтересованных в достижении целей регулирования. Существующая система оплаты труда государственных служащих не позволяет достойно оплачивать труд таких специалистов (заработная плата руководителя всегда будет выше, чем специалиста), в то время как коммерческие структуры могут себе это позволить. Более того, далеко не каждый руководитель потерпит более яркого и квалифицированного подчиненного, который, помимо прочего, не будет слепым и покладистым исполнителем не всегда обоснованных и законных указаний своего руководителя.
Статья: Портфельные риск-метрики: данные и логика расчета
(Горюкова О., Валинуров Т.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Повседневная работа службы управления рисками (СУР) неразрывно связана с установлением и контролем множества лимитов, показателей или риск-метрик, отражающих склонность к риску (риск-аппетит) и эффективность (оцениваемую, как правило, с учетом риска) каждого кредитного продукта, клиентского сегмента (сегмента, который является целевым с точки зрения кредитования), кредитного портфеля (gross portfolio) в целом. С другой стороны, руководству банка не менее важно уметь понятийно оцифровать работу СУР по управлению кредитным риском портфеля: в одном случае СУР сработала хорошо, в другом - плохо. Но как найти грань между "хорошо" и "плохо"? На помощь приходят некоторые риск-метрики, помогающие не только руководству, но и самим рисковикам оценивать и контролировать качество их работы.
(Горюкова О., Валинуров Т.)
("Риск-менеджмент в кредитной организации", 2024, N 1)Повседневная работа службы управления рисками (СУР) неразрывно связана с установлением и контролем множества лимитов, показателей или риск-метрик, отражающих склонность к риску (риск-аппетит) и эффективность (оцениваемую, как правило, с учетом риска) каждого кредитного продукта, клиентского сегмента (сегмента, который является целевым с точки зрения кредитования), кредитного портфеля (gross portfolio) в целом. С другой стороны, руководству банка не менее важно уметь понятийно оцифровать работу СУР по управлению кредитным риском портфеля: в одном случае СУР сработала хорошо, в другом - плохо. Но как найти грань между "хорошо" и "плохо"? На помощь приходят некоторые риск-метрики, помогающие не только руководству, но и самим рисковикам оценивать и контролировать качество их работы.
Статья: Правовые аспекты использования эпигенетической информации: вопросы конфиденциальности, дискриминации и личной ответственности
(Берг Л.Н., Голубцов В.Г.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2024, N 3)Перспективное понимание личной ответственности сосредоточено на вопросе о субъекте, обязанном предпринимать действия для устранения неблагоприятных эффектов эпигенетических предикторов риска [13, p. 536]. В этом контексте заметно несколько неоднозначных моментов. Действительно ли знание о пагубных последствиях нездоровых привычек способно менять наше поведение, в том числе правовое? Предположим следующую ситуацию: в клиническом тестировании выявлен эпигенетический биомаркер, свидетельствующий о повышенном риске развития рака толстой кишки, и одновременно то, что этот биомаркер может быть приведен в норму с помощью изменения диеты. Несомненно, с одной стороны, проявилась исключительная значимость превентивной медицины для снижения риска развития рака. С другой стороны, нельзя с точностью утверждать, что человек изменит свой тип питания, получив результаты клинического прогноза. Обзор метаданных, собранных в рамках многочисленных контролируемых испытаний с участием пациентов, прошедших генетическое тестирование и получивших персонализированные отчеты о значительной предрасположенности к определенной патологии и с рекомендацией поведенческих корректировок, показал, что сообщение о высоком проценте риска склонности к заболеванию в большинстве случаев не способствует перемене поведения [4, с. 18].
(Берг Л.Н., Голубцов В.Г.)
("Вестник Пермского университета. Юридические науки", 2024, N 3)Перспективное понимание личной ответственности сосредоточено на вопросе о субъекте, обязанном предпринимать действия для устранения неблагоприятных эффектов эпигенетических предикторов риска [13, p. 536]. В этом контексте заметно несколько неоднозначных моментов. Действительно ли знание о пагубных последствиях нездоровых привычек способно менять наше поведение, в том числе правовое? Предположим следующую ситуацию: в клиническом тестировании выявлен эпигенетический биомаркер, свидетельствующий о повышенном риске развития рака толстой кишки, и одновременно то, что этот биомаркер может быть приведен в норму с помощью изменения диеты. Несомненно, с одной стороны, проявилась исключительная значимость превентивной медицины для снижения риска развития рака. С другой стороны, нельзя с точностью утверждать, что человек изменит свой тип питания, получив результаты клинического прогноза. Обзор метаданных, собранных в рамках многочисленных контролируемых испытаний с участием пациентов, прошедших генетическое тестирование и получивших персонализированные отчеты о значительной предрасположенности к определенной патологии и с рекомендацией поведенческих корректировок, показал, что сообщение о высоком проценте риска склонности к заболеванию в большинстве случаев не способствует перемене поведения [4, с. 18].
Статья: Назначение торгов, применяемых при распоряжении публичным имуществом
(Королев Е.В.)
("Юрист", 2024, N 9)Следует отметить, что наиболее оптимальные для инициатора торгов условия договора не всегда являются наиболее экономически эффективными ("Парето-оптимальными"). Для этого необходимо, чтобы договор был заключен с тем участником, для которого ценность объекта будет наивысшей "постфактум" <16>. Однако договор нередко оказывается заключенным с тем, кто имеет более высокую склонность к риску вследствие неопытности или нахождения в затруднительной финансовой ситуации (когда "нечего терять"). Подобные участники часто страдают от "проклятия победителей", неся убытки в результате исполнения заключенного на торгах контракта <17>.
(Королев Е.В.)
("Юрист", 2024, N 9)Следует отметить, что наиболее оптимальные для инициатора торгов условия договора не всегда являются наиболее экономически эффективными ("Парето-оптимальными"). Для этого необходимо, чтобы договор был заключен с тем участником, для которого ценность объекта будет наивысшей "постфактум" <16>. Однако договор нередко оказывается заключенным с тем, кто имеет более высокую склонность к риску вследствие неопытности или нахождения в затруднительной финансовой ситуации (когда "нечего терять"). Подобные участники часто страдают от "проклятия победителей", неся убытки в результате исполнения заключенного на торгах контракта <17>.